從西蒙到卡尼曼——心理學家再次榮獲諾貝爾經濟學獎
2017 年諾貝爾經濟學獎授予給了行為經濟學學家、芝加哥大學教授理查德·泰勒（Richard Thaler），與陽志平老師去年在讀書筆記的預測結果恰好一致。今天特刊出陽老師十五年前發表的關於泰勒的好友卡尼曼的論文，希望對大家了解行為經濟學略有幫助。
晚上，給同學們直播了一個講座《如何學習任意一個知識領域》，在講座時，恰巧舉了決策與行為經濟學作為學習案例，反覆提及了西蒙、卡尼曼、斯坦諾維奇等認知科學家的研究。晚上回家後，才知道泰勒拿了今年的諾貝爾經濟學獎。而在我去年的讀書筆記總結中《2016 年讀書札記》，我如是寫道：
泰勒：《「錯誤」的行為》。作者是行為經濟學奠基人之一，最有可能拿諾獎的一位經濟學家。與另一位大家熟悉的諾獎得主卡尼曼合作研究不少。此書也講了他與卡尼曼合作的一些研究。
哈哈，預測對了，還是蠻高興的。泰勒在《「錯誤」的行為》一書序言中寫了他與卡尼曼、特沃斯基兩人的深厚友誼。在 2002 年，卡尼曼拿諾獎時，那時我還是一位即將畢業的學生。與友人合作，發表了幾篇關於卡尼曼的論文。時光荏苒，多年後，幸運的是，我們依然感情深厚；更慶幸的是，我依然在認知科學、神經科學與心理科學這個大領域工作。而這個領域，越來越受到人們關注。泰勒的獲獎，或許見證了這個大領域的蓬勃發展。特刊出十五年前發的論文，希望對讀者了解行為經濟學略有幫助。
當然，那時的我學術功力與現在天壤之別，如今學術興趣也發生了較大變化。
中文摘要
本文介紹了榮獲2002年諾貝爾經濟學獎的心理學家卡尼曼（Kanhnman）的生平及其在經濟心理學領域的主要研究貢獻：1）啟發式策略研究；2）預期理論。然後對他的研究予以簡評，同時利用引文分析法，考察了Kahneman的研究對中國心理學界的影響。在此基礎之上，反思了當前社會經濟轉型期間的心理行為研究中的某些問題。
關鍵詞：經濟心理學、卡尼曼、啟發式策略研究、預期理論
1 前言
2002年10月9日，瑞典皇家科學院宣布，美國普林斯頓大學心理學教授丹尼爾· 卡尼曼（Daniel Kahneman）與經濟學教授弗農·史密斯分享今年諾貝爾經濟學獎。Daniel Kahneman博士，1934年出生於以色列的特拉維夫，1954年在以色列的希伯來大學獲得心理學與數學學士學位，1961年獲得美國加利福尼亞大學伯克利分校心理學博士學位，現為普林斯頓大學（Princeton University）心理學教授與Woodrow Wilson學院公共事務教授，他是我們這個時代最有影響力的社會科學家之一。2002年諾貝爾獎授予給他的理由是：「把心理研究的成果與經濟學融合到了一起，特別是在有關不確定狀態下人們如何作出判斷和決策方面的研究」。(The prize in Economic Sciences 2002)
正如諾貝爾經濟學獎所評價一樣，他將心理學與經濟學完美地結合在一起，成為繼西蒙之後再一次榮獲諾貝爾經濟學獎的心理學家。與西蒙相同的是，兩人同樣是憑藉對人類決策過程的研究榮獲諾貝爾經濟學獎。與西蒙不同的是，卡尼曼從本科到博士階段，接受的訓練一直為心理學訓練。同時，卡尼曼完全是憑藉自己的心理學研究成果榮獲諾貝爾經濟學獎，因此，他成為世界心理學史上第一個憑藉心理學研究榮獲諾貝爾經濟學獎的心理學家。
2 卡尼曼對經濟心理學的主要貢獻2.1 啟發式策略
Kahneman教授榮獲2002年諾貝爾經濟學將主要歸功於他對不確定條件下的人類決策行為的研究。他與Tversky合著的《不確定條件下的判斷：直接推斷與偏差》（Judgment under uncertainty: Heuristics and biases，1974）早已被公認為不確定條件下人類進行決策判斷描述性理論方面的經典著作。
傳統經濟學從「決策者是理性的自私人」的角度出發，認為決策者以無偏好的方式對決策後果的概率進行主觀的估計，即這一主觀估計是根據概率學原理能正確推論出來的。據此他們確定了著名的期望價值模型。該理論指出，決策行為總是人們對自己認為的價值（價值）經過計算之後，在進行主觀而無偏的概率估計的結果，力求最大化的期望價值。
但是Kahneman等人經過研究證明：人們在不確定條件下往往並不遵循期望價值理論，而是使用一系列的啟發式策略進行直觀判斷。Kahneman從三個方面對人們用於估計概率和預測價值的啟發式策略進行了闡述與說明。(Kahneman,1973,1979,2000,2002; Tversky,1974)
2.1.1 代表性啟發法（representativeness Heuristics）
它表現在人們根據該事物的一些突出特徵對其進行歸類的時候，當它與某類事物（範疇）的代表性相類似的時候，就直觀地推斷出該事物歸屬於這一類。事實上，人們早就根據既有經驗為各類事務塑造了他們各自的原型。它具有該群體的典型特徵和最大的代表性，做決策時，人們往往僅僅將事物與各個原型相對照。一旦匹配就將其歸入該原型所代表的範疇。由代表性啟發法造成的認知偏差往往表現在以下幾方面：對基率或者先驗概率敏感性低；結合效應和小數法則。
引用Kahneman的一個著名的實驗為例：
約翰，男，45歲，已婚，有子女。他比較保守，謹慎並且富有進取心。他對社會和政治問題不敢興趣，閑暇時間多用於業餘愛好，比如做木匠活和猜數字迷語。
假設他來自於一個工程師的概率和律師組成的樣本群。然後，分別告訴被試不同的先驗概率。一組的被試被告知工程師人數為樣本的30%，律師為70%。另一組被試被告知工程師人數為樣本的70%，律師為30%。詢問兩組被試約翰更有可能從事哪種職業？
結果表明，兩組被試大都認為約翰是工程師，即使在主試有意提醒他們注意敘述條件的情況下，這種現象仍未改變。這說明，人們只根據描述性語言的代表性進行判斷卻全然不考慮先驗概率的影響。
概率論中的結合率表明，某事物既屬於範疇A又屬於範疇B的概率不會大於且往往小於它單獨的屬於A或者B的概率，即P(AB)
試看以下的一個例子：
琳達31歲，單身，性格外向，哲學畢業。在學校其間關心歧視和社會公正問題，參加過反核武器抗議示威活動。那麼，她可能是？選項有以下兩個：
1． 她既是銀行職員又是個女權主義者。
2． 她是個銀行職員。
向被試詢問琳達更有可能是哪一種人？
結果表明，絕大部分人認為她更像1。雖然選項1出現的概率要比選項2出現的概率小得多。不過人們似乎認為1是對琳達更自然的描述，更像她的代表性特徵。
最後，人們經常有將小樣本看作與大樣本（或者總體）具有相似概率分布的判斷傾向，即將小樣本與大樣本的概率分布視為等價，由此帶來了兩個結果。
當人們知道了某事件的無偏（客觀）概率的情況下，往往會對已經發生的小樣本事件進行錯誤的估計，從而影響了對未發生事件的概率估計。這可以很好地解釋賭徒心理。人們都知道投幣得到正反面的概率相等。因此當連續多次投硬幣都得到正面的情況下，人們總傾向於認為以後反面的出現概率很大。
小數法則（the law of small number ）則使得人們易於從一個短序列（小樣本）中過分地推斷潛在的大樣本的概率分布。我們都有這樣的經驗：如果一個人連續幾次都預測正確，我們就會十分相信他的判斷力，認為他下次的預測仍會是正確的。與之相關的一個重要現象就是人們對期望值回歸的錯誤認識。如果我們過於相信一種偏離常規情況的存在，那麼我們將不會期望以後的觀察值回歸正常水平。
2.1.2 可得性啟發法（availability Heuristics）
它常用於判斷某事件發生頻率或者概率的情況。這時人們往往會利用記憶中最容易提取的信息進行主觀估計，因為對頻率或者概率的估計極大地受事件熟悉程度與突出性等可回溯性因素。搜索方式的有效性和事件可想像的難易程度的影響而造成認知偏差。
我們都有過類似經驗，當被問題某種疾病的發生概率時，我們往往根據身邊熟悉的人得此病的情況進行推斷。這就是熟悉效應的一個表現。又如，若我們被問到：每年因飛機失事和被毒蛇咬傷而死亡的概率哪個大？這是我們往往更容易選擇前者。雖然也許事實上二者發生的機率相同，但由於輿論傳媒的導向作用，使得我們對前種情況更為熟悉和敏感。這也在一定程度上對傳統經濟學理論的一個根基假設：人的行為規律不受外在環境的影響提出了質疑。
對搜索方式的有效性能很好說明的一個例子是：你認為以R（如：ride）開頭的單詞，還是第三個字母是R（如，circle）的單詞多？這時你也許會馬上很容易地從記憶中提取一些單詞，如red,roof等一系列以R開頭的單詞，卻很難短時間內提取第三個字母是r的單詞。於是你就無法做出判斷，以R開頭的單詞多。但實際上，僅僅是因為我們對第二種情況不夠熟悉，認為第三個字母這一提取線索是無效的。真正的情況恰好與我們的選擇相反。(Kahneman,1973,1979,2000,2002; Tversky,1974)
一旦人們對某事件沒有經驗的時候，人們往往會根據該事件可想像的難易程度來判定它的發生概率。例如，從一個81組成的樣本中抽取2人組成委員會和從一個同樣大的樣本中抽取79人組成委員會兩種情況的組織方式各有多少種？分別讓兩組被試對以上兩個情景之一進行直覺判斷，發現第一種情況下，被試估計的數量要遠大於第二種情況。而實際上，一個任意兩人組成的一種委員會形式的同時，樣本中餘下的79人就相應地形成一種組織方式，因此兩種情況下的答案應是相同的。之所以會發生這種偏差，就是因為兩人的組成情況更容易在想像中進行。
2.1.3 錨定與調整性啟發法（anchoring and adjustment Heuristics）
它表現在人們對於不確定數值的估計往往是基於對初始值或者起始點（starting point）進行適當調整的結果。起始點可以是實踐本身提供的，也可以是在估計過程中局部發生的。
但是無論哪一種情況，起始點都會對估計值產生決定性影響。一個簡單的小實驗，讓兩組被試分別直覺推斷：1×2×3×4×5×6×7×8與8×7×6×5×4×3×2×1兩組算式的結果，發現對第一組乘積式數值的估計顯著地低於第二組的數值。
這在很大程度上歸因於起始點（兩種情況下分別是1和8）的作用。雖然這些起始點對決策來說不具有任何意義。錨定啟發法還表現在對合取事件和析取事件的認知偏差上。
試判斷以下三種情況的偏好程度：
從一個裝有50%紅球和50%白球中的箱中抽取紅球。（簡單事件）
從一個裝有90%紅球和10%白球的箱中連續7次抽取紅球（合取事件）
從一個由10%紅球和90%白球的箱中連續7次抽球且至少有一個抽取紅球（析取事件）
先讓我們根據統計學的原理分別求以下三種情況各自抽中紅球的概率。P1=0.5；p2=≈0.48；P3≈0.52。
因此無偏差的主觀估計值應該是P3>P1>P2，人們應該偏好析取事件。但事實上，絕大多數被試喜歡合取事件而最不趨向選擇析取事件，即人們傾向於高估合取事件而低估析取事件。
2.2 預期理論
如果說以上介紹的三種啟發法是Kahneman針對現實中一些「反常」的經濟現象的幾點解釋說明，那麼它與Tverskey提出的以闡述「價值函數（Value function）為核心的預期理論則勢必要算作他為經濟心理學建立的一個極其重要的理論基礎。
參考下面繪製的價值函數，我們大致可以總結出Kahneman這個理論模型的一些特點。(Tversky,1981; Kahneman,1979,2000)
2.2.1 風險迴避與風險偏好
個人偏好是基於偏離基於一個相對的參照水平的程度而其變化的（Reference-dependent preference）而非取決於一個絕對量（如財富水平等）。相對於這個參照水平「得」帶來快樂，「失」導致痛苦。而從圖中對此損失與收益這兩段曲線的斜率（前者幾乎為後者的二倍），這說明：人們對損失的感受性要大於對收益的感受性，即我們平時所說的損失厭惡。
因此人們經常的行為反應就是迴避損失（Loss aversion）。運用這個基本觀念，我們似乎可以解釋很多種現象。比如財富效應（Endearment effect）。它的意思是人們一旦擁有了某一個物品，就會立刻賦予這個物品比在擁有前更多的價值，即人們有過高地估計自己物品價值的傾向。
按照傳統經濟學理論「經濟人」的假設，人們應該是風險的迴避者。但事實上，人們往往對收益持風險迴避的態度。（risk-aversion），而對損失持風險偏愛的態度（risk-vowing）。
例如，讓人們對下列情景進行決策：（N=150）
1、如果一筆生意可以穩賺1000，但也有15%的可能分文不賺。
2、如果一筆生意要穩賠1000，但相應地也有25%的可能不賠錢。
結果表明，在第一種情況下，84%的人選擇穩賺1000，但相應地也有25%的可能不賠錢」的那筆生意，表現為對利益的追逐。
2.2.2 框架效應（Framing effects）
所謂框架效應（Framing effects），即一個問題兩種在邏輯意義上相似的說法卻導致了不同的決策判斷。其中Kahneman經典的研究之一即為：生存框架（survival frame）和死亡框架（mortahity frame）。
讓被試（N=152_）看以下情景：
假定在一種流行疾病的侵襲下，將有600人死亡。現在有兩種方案：
取用方案A將有200人獲救；
採用方案B，600人全部獲救的可能性為1/3，而全部死亡的可能性為2/3。試問應該採用哪種方案？
結果表明72%的人選擇方案A。然後，對第二組被試（N=155）敘述同樣的情景，同時將解決方案改為C和D。採用方案C將會有400人死亡；採用方案D則無人死亡的概率為1/3；600人全部死亡的概率為2/3。這一次，78%的人選擇了方案D。而事實上，方案A與方案C，方案B與方案D是等值的。
之所以會造成以上效應可能是由於提問方式的影響，使得第一組被試考慮的是救人，而第二組被試考慮到了會死亡的人數，因此，第一種情況下人們不願冒會死更多人的風險。第二種情況則傾向於冒風險救活更多的人，兩種情況分別表現出對損失（死更多的人）的迴避和對利益（救活更多的人）的偏好。
2.2.3 靈敏度遞減（diminishing sensitivity）
最後，圖中偏離參照水平的曲線，越來越平緩，反映了預期理論的一個重要的效應——靈敏度遞減（diminishing sensitivity），即與參照水平距離較緊的邊際變化大於距離參照水平較遠的邊際變化。比如，損失100元和損失150元之間的感受差別要強於損失1100元與1500元之間的感受差別。因為150元與500元之間的損失變化距離參照水平較低，而1100元與1500元之間的損失變化則更偏離參照水平。
3 簡評與反思3.1 簡評
Kanhnman從二十世紀七十年代就一直活躍在經濟學領域，對行為經濟學，金融行為學研究的規範化以及將它們融入主流經濟學研究中起了極大的作用，但是Kanhnman更多地認為自己是一個心理學家。事實上也的確如此，Kanhnman於1973年出版的《注意與努力》（Attention and effort）一書提出著名的注意能量分配模型，著重強調了注意能量的有限性（attention resource-limited）。事實上，注意能量的有限性體現了心理資源的有限性。
沿著自己的認知心理學中對注意的研究出發，同時結合西蒙（Simon，1947；1955）對人類問題解決與決策過程中「有限理性」的觀點出發，Kanhnman進一步將自己的研究領域成功地從認知心理學拓展到經濟心理學。
啟發式策略（heuristic）的本質就是以節省心理資源目的。於是人們會作出「非理性」的決策行為。但是否就可以據此認為Kanhnman的研究是對傳統經濟學理論的「經濟理性人」的假設的根本否定呢？
也不盡然，Kanhnman認為人在決策時往往首先傾向於依賴自己的直覺，但是受到心理喚醒水平、個體期望、人物重要性等內外因素的影響，人們可能會接著運用大量心理資源進行高級的心理加工，綜合的分析外部信息而進行例行的判斷，因此，Kanhnman的「非理性決策者」的結論與傳統經濟學的「理性經濟人」的假設並不矛盾。
如果說傳統經濟學更多的是思考「人們應該怎樣決策」，而Kanhnman等人為代表的行為經濟學更多地通過實證研究，考察了「人們實際上是怎樣做決策的」。無論如何，Kanhnman對傳統經濟學研究領域的拓展，將認知心理學的研究拓展，並且使其能夠更有效地在實踐活動中發揮作用，做出了不可磨滅的貢獻。
Kanhnman的研究不僅僅對世界產生了深遠影響，他發表在1979年的Econometrica上的A. Prospect theory: An analysis of decisions under risk，是該刊歷史上被最廣泛引用的文章。他的重要著作在過去的20年中平均每年被引用超過100次。（Laibson，1998）
Kanhnman的研究對中國的學術界也產生了重大影響，對收錄在中國期刊網全文資料庫中的所有論文（1994年-2002年10月）進行檢索，使用引文查詢的方式，關鍵詞為Kanhnman，共檢索出35篇論文，[1] 由於中國期刊網收錄的學術期刊較全與權威，我們認為該檢索結果基本上可以代表Kanhnman近年來對中國學術界的影響。其中，論文的性質分布如下：
每年研究的主題分布如下表所示，可以看出，隨著近年來經濟心理學的興起，對Kanhnman在經濟心理學方面的研究的介紹與時俱增，同時，作為注意研究中的經典模型——能量分配模型的提出者，Kanhnman在注意方面的研究一直引人注目，已成為本領域的經典引文之一。
3.2 反思3.2.1 反思之一：一個古老的問題：問題取向？還是其它？
經濟學與心理學兩個在傳統意義上似乎牛馬不相及的研究領域奇妙地結合在一起，並且帶了意想不到的巨大效力。由此我們有必要重新思考這兩個學科的基本內涵。心理學絕非人們觀念中研究心裡活動的科學，而是一門系統地研究心理過程和外顯行為的科學。人類行為受到心理因素的影響，同時又不可避免地打上了環境的烙印。
經濟學一定意義上可以說是人類外顯行為的一個組成部分，它為了最優化資源配置而運用了一系列簡單化、模式化的模型來界定人們的偏好，感知個體差異，從而忽略了大部分人的心理內容。這種思想固然有其優勢，但是若一味追求規範化，以至於最終迷失了研究的目的和意義，不再為它真正的研究對象——人類而服務，那麼經濟學勢必陷入泥潭。
同樣，心理學如果始終對人的內部心理活動和外顯行為停留在描述性的解釋階段，而不能夠對未來進行有效的預測和控制，同樣也會發生心理學危機。因此，Kahneman這次獲得諾貝爾經濟學獎所帶來的意義是深遠的，正如一些西方經濟學家所評論的一樣，認為2002年諾貝爾經濟學獎意味著人性化的經濟學時代的來臨。它再一次喚醒眾多科學家、學者，使他們得以思考擺脫學科的思維疆界，重新思考一個看似簡單，容易，卻往往由於固定的學科術語、研究範式而幾乎很少有人重視的問題——研究者的研究目的是什麼？它的服務對象是誰？然後以一種更加包容的眼光去看待其他學科的研究，與那些和自己學科研究目的一致或者密切聯繫的學科，攜手共繪一番未來美好的畫卷。
3.2.2 反思二：中國人經濟心理學研究
八十年代中期，荷蘭的社會心理學家創辦了《經濟心理學》雜誌（Journal of economic psychology），出版了《經濟心理學》著作，一些國家的大學成立了經濟心理學系或教研室，逐漸形成了目前的經濟心理學的主要研究領域。
隨著中國改革開放力度的加大，建立社會主義市場經濟體制的任務不斷呼喚中國人經濟心理學研究的出現。我們不僅需要研究消費、投資、稅收、保險、儲蓄等經濟活動的心理規律，而且特別需要研究中國人特有的、影響上述經濟心理活動的深層心理結構，例如，財富的心理意義、從熟人社會的人際信任到商品社會的制度信任機制的轉變、風險的承受力與成敗歸因傾向、公平概念、個人與政府及個人與社會的關係概念、幸福觀念、慈善觀念、命運觀念等等。因此，經濟心理學是亟需開發和建設的一個研究領域，它的理論意義和現實意義都是非常重大的。（楊宜音等，2001）
在近期的一項合作研究中，我們對這些問題進行了實證研究。以南方證券公司全國70多家營業部門為對象，隨機抽取了50家營業部門，對2000名股票個體投資者進行問卷調查，著重探討影響投資者股票投資行為的主要因素以及這些因素間的關係。結果發現，影響個體投資者投資行為的主要外部因素是政策性因素、信息不對稱性、上市公司信息發布質量和投資回報與再分配；個體內部因素是投資者的風險認知。
其中，結構模型表明，由於中國特定的文化背景，政策性因素是影響個體投資者投資的首要因素；影響投資者風險認知的個體內部因素包括股齡、操作水平、資金量、股市投資環境。該研究對我國從計劃經濟轉向市場經濟的轉型期，個體投資者心理行為這一重要領域做出了積極探索，為國家制定有關政策提供了實證研究依據。（時勘，陽志平，2001）我們希望更多的研究者重視中國人經濟心理學的研究，進一步促進國家的社會經濟的健康發展。
主要參考文獻
時勘、陽志平，我國社會經濟轉型期人的心理行為研究，中國科學院院刊（Bulletin of Chinese Academy of Sciences），2001，6（16），P 427-431
楊宜音，車宏生，王新玲，劉書明，中國人經濟心理學研究，課題申報書，1999年1月，見於http://www.cass.net.cn/chinese/s09_shx/xlkt1.html
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備註：如需引用該論文，文獻信息如下：
陽志平,時勘,王薇,試評卡尼曼經濟心理學研究及其影響,心理科學,2003(04),P150-152
探奇認知科學，解析美文典範
集萃中西文論，教你科學寫作
融會貫通多個學科，站在認知&神經&心理科學前沿，結合經典美文與文本細讀，教你科學的寫作方式，陽志平老師的《認知寫作學》課程現正開放預約。
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