央行科技司原司長陳靜：人工智慧有望解決我國金融風控依然薄弱的難題

雷鋒網報道，日前，「第三屆（2017）中國普惠金融大會」在京舉行。大會通過政策解讀、趨勢探討、案例分享等方式探討「踐行普惠金融服務實體經濟」這一主題。雷鋒網獲悉，國家信息化專家諮詢委員會委員、中國人民銀行科技司原司長、金融科技創新聯盟指導委員會主任、互聯網金融工作委員會常務副主任陳靜在主題演講中提出，應積極推動人工智慧在金融風險中的應用。

防止發生系統性金融風險是金融工作的永恆主題，而金融風險的防控與監管一直是世界難題，建立風險的智能預警防控體系十分及時和重要。陳靜指出，我國金融風險監管信息化雖然取得了顯著的進展，但仍然是金融信息化應用的薄弱環節，主要反映在應用水平不高，現代科技不適應金融風險尤其是系統性風險防範預警的要求。

而近年來火熱的人工智慧給防範金融風險帶來了新可能。陳靜表示，「人工智慧應用很有希望將金融風險預警能力提高到嶄新的水平。其中也面臨著眾多困難，需要金融機構、監管機構以及人工智慧、大數據相關的企業、科研機構等，團結奮鬥，共同努力。」

以下是陳靜演講原文，雷鋒網作了不改變原意的編輯：

金融風險監管信息化的進展與難題

我今天的題目叫作「積極推動人工智慧在金融風險當中的應用」。最近有關金融發展和金融科技有兩件重大事件。第一就是全國金融工作會議召開，國家最高領導習近平總書記強調金融是國家重要的核心競爭力，防止發生系統性金融風險是金融工作的永恆主題；第二件大事是國務院下達新一代人工智慧發展規劃。加快推進產業智能化升級，發展智能金融。建立金融大數據系統，鼓勵金融行業應用智能客服，智能監控等技術裝備，建立智能預警與防控體系。

其中提到要建立風險的智能預警防控體系十分及時和重要。黨和政府也是高度重視，金融是現代經濟的核心，金融風險尤其是系統性金融風險危害巨大，金融領域風險點多面廣隱蔽性、突發性、傳染性危害性強，一旦發生系統風險，金融體系運轉失靈，導致全社會經濟持續的混亂，甚至發生嚴重的政治危機。比如說2008年國際金融危機形勢觸目驚心，不到半年時間裡邊，原油價格147美元跌到33美元。美國倒閉了1471家對沖基金，全球超過6000家對沖基金倒閉，超過三分之二。平時幾十萬億美元現金流動市場流動性嚴重不足，美國政府為拯救政府超過7萬億美元。陷入了長時間的重度衰退，因此黨和國家一直高度重視金融風險，尤其是系統性金融風險的防範。

到目前為止，金融風險的防控與監管是世界難題。為什麼發生金融危機，金融危機是否可以避免，關於這些問題，國外有專家認為，金融危機是永恆的現象。但是多數專家都認為，金融危機有周期性，達成的共識金融危機產生的原因十分負責，設計金融宏觀政策經濟體系的脆弱性，金融監管失敗，以及社會利益和國家的博弈等等。

現在信息技術在風險防控中發揮著作用，其中人民銀行完善金融監管實現貨幣政策、反洗錢監測、國家外匯管理等功能。同時其他金融機構也有很好的進展，首先是各金融監管部門建立了較完善包括市場准入、退出，非現場監管，現場檢查，風險預警等監管業務的金融監管信息系統，建立了轄區金融監管系統，採取轄區內金融機構的數據集中進行處理。金融監管工程由人民銀行牽頭，銀監會、證監會、保監會共同參與，是國家十二金重點信息化建設項目之一。

綜上所述，金融風險監管信息化雖然取得了顯著的進展，但仍然是金融信息化應用的薄弱環節，主要反映應用水平不高，現代科技不適應金融風險尤其是系統性風險防範預警的要求。

人工智慧在金融業的應用

介紹一下人工智慧及應用的興起。1950年圖靈提出圖靈測試，第一次給出了檢驗計算機是否具有智能的哲學定義，1956年美國下級學術會議上有關專家提出了人工智慧，作為交叉學術的名稱，標誌著人工智慧誕生。人工智慧就是要實現所有目前只能藉助人類智慧才能完成的結果，人類的感知、認知交互能力與人類協同工作以減低工作量，改善生活的品質，這是不斷的追求科學幻想。

回顧人工智慧發展歷史，到目前為止經歷了三起兩落。第一起是1956年到1974年，第一次落是1974年到1980年；第二起是1980到1987年，第二落是1987到1993年；三起是從1993年到現在。其中包括1997年IBM深藍戰勝世界象棋冠軍，去年阿爾法狗打敗了圍棋冠軍，人類生活進入大數據驅動智能發展和認知智能階段。人工演算法進入商業領域，開始展現普遍性的趨勢，走到數據挖掘、工業機器人、物流、銀行業務中去。

人工智慧在金融業的發展應用現在發展比較快，首先是機器學習、神經網路和知識圖譜。對財務進行建模，利用回歸分析進行傳統機器學習演算法預測交易的處理。應用大多集中在風控和徵信領域，需要將不同來源的數據結構化、分析化數據整合在一起。第二大應用領域是金融反欺詐。比如說分析信用卡的數據，識別欺詐的交易等等。

此外，AI還能應用於授信決策、智能投顧等方面。還有機房巡檢機器人、網點機器人，以及銀行常用的網點服務機器人。

為什麼AI能在金融風控中發揮作用？

那麼，人工智慧能否在金融風險的防範與監管中發揮重要作用？谷歌阿爾法狗戰勝圍棋世界冠軍，這給我們金融行業，給金融科技帶來重大的啟示。圍棋組合變化多端，舉全世界計算機之力也不可能窮局。但是事實上阿爾法狗深度學習了三千萬盤的圍棋棋譜，改進了演算法，在大數據和高性能計算支持下，實踐證明他的智能推理遠遠超過了人類的領域。

這使我聯想到，原因十分複雜的金融風險問題。金融風險防控與監管仍然是公認的世界難題，人工智慧協助我們解決這個世界難題嗎？我認為是大有希望的。原因有幾方面：

第一，八百多年以來金融發展的研究發現，金融風險和金融危機的產生有標誌性的特徵，有一定的規律。世界範圍內積累了浩繁的數據，而現在缺乏切實的數據分析來掌握其必然性。

第二，金融監管部門和金融機構信息化已經有了相當好的基礎，積累了大量風險的相關數據，同時擁有高性能計算能力，僅僅缺乏智能化深度學習，深度分析的能力。而業界認為，載入了高性能計算的支持的新一代人工智慧，與當前金融行業面臨的情況是高度互補的。

當前人工智慧應用很有希望將金融風險預警能力提高到嶄新的水平。但是這有很大的難度，需要金融機構、監管機構以及人工智慧、大數據相關的產業、企業還有相關的科研機構等等，團結奮鬥，共同努力。

在這個過程中，監管能做什麼？

最後提一點風險防範監管中的建議。第一是我們金融機構和監管部門將人工智慧提到議事日程，監管部門建立和完善雲計算、大數據的環境與平台，金融機構切實加強與相關企業、研究單位、院校合作，將人工智慧在金融尤其是風險防控方面的應用納入監管範疇。最後我們要高度重視人才隊伍的建設，這是非常重要的一件事情。

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