2016華爾街最賺錢的基金經理——詹姆斯?西蒙斯

最新 06-12

近期，著名金融雜誌《機構投資者》旗下出版物《Alpha》公布了2016年對沖基金經理收入排行榜，「量化投資之父」詹姆斯·西蒙斯以年收入16億美元，蟬聯榜首。詹姆斯·西蒙斯究竟是何如人也？今天，小編就帶您走進這位用數學模型賺錢的歐洲頂尖金融家。

數學天才

詹姆斯·西蒙斯是世界級數學家，也是最偉大的對沖基金經理之一。西蒙斯1958年畢業於麻省理工學院數學系，1961年（年僅23歲）獲得加州大學伯克利分校數學博士學位。1964年至1968年在美國國防研究院擔任研究人員，同時也在麻省理工學院和哈佛大學教授數學。1968年（30歲）被紐約州立石溪大學授予數學學院院長職位。

1976年，年僅37歲的西蒙斯與中國著名數學家陳省身聯合創立了有名的Chern-Simons理論，獲得過每5年一次的數學領域最高榮譽—全美數學科學維布倫 (Veblen)獎。

從數學天才到量化投資大師

1978年，西蒙斯離開學術界，創建投資基金Limroy，5年後創立文藝復興科技公司。據悉，文藝復興科技的第一支基金產品——大獎章基金被稱為「印鈔機」。詹姆斯·西蒙斯帶領的大獎章基金卻在幾次金融危機中都表現得異常堅挺。從1988年成立到1999年12月，大獎章基金總共獲得 2478.6％的凈回報率，是同時期基金中的第一名，超過第二名索羅斯的量子基金一倍，而同期的標準普爾指數僅僅只有9.6％的漲幅。即使在次貸危機全面爆發的2007年，該基金的回報率仍高達85％。史上可能沒有哪家對沖基金可以像文藝復興一樣，連年創造穩定的高收益。過去20年中，西蒙斯的文藝復興科技公司通過數學模型讓計算機自動在全球市場進行投資。

西蒙斯成功的秘訣

起點：一流的科學家

「我們的起點是一群一流的科學家，他們完成的是一流的工作。因為我們公司一開始就圍繞一些非常優秀的科學家創建，他們都是經過相應考核的，也一直和公司在一起。」具體來說，包括數學、統計學、物理學、天文學和計算機科學的博士們。

給員工提供非常好的基礎設施

「第二個方面就是我們給我們的員工提供非常好的基礎設施，一直有人告訴我他們從來沒見過一個比在我們公司工作更方便的公司了，那些數據的尋找都異常的方便。」

開放的氛圍

「而我認為最重要的就是我們保持著一個開放的氛圍，我認為做大規模研究的最好方法就是儘可能地確保每個人都知道其他人在做什麼，至少是做到越快讓大家知道越好。有的時候你可能有一個想法想自己保留，但是很快你就覺得不想讓自己看上去像個白痴一樣，越快越好，開始告訴其他人你在幹什麼，因為那樣才能最快地刺激你一些事情，沒有分隔，沒有小集體。」

「比如說，認為是我們幾個人建立的系統，我們應該得到相應的回報，這一類的事情決不會發生。每個星期我們的研究員就會聚一次，討論新的想法，而且最好是能夠運用到實踐當中去的想法。」

基於公司整體利潤的薪資機制

「你的工資是基於公司整體利潤的，而不是根據你個人自己的工作的，每個人的工資都給來自於任何一個其他人的成功。」

反覆思考的重要性

「我不是世上最機敏的人，要是參加數學奧林匹克競賽，我的表現也不會特別好。可我喜歡琢磨，在心裡琢磨事，也就是反反覆復地思考某些事。事實證明，那是種很棒的方法」

關於交易

「有些交易模式並非隨機，而是有跡可循、具有預測效果的。那些很小的交易，哪怕是只有100股的交易，都會對這個龐大的市場產生影響，而每天都會有成千上萬這樣的交易發生。其實所有人都有一個黑箱，我們把他稱為大腦。」

「交易就要像壁虎一樣，平時趴在牆上一動不動，蚊子一旦出現就迅速將其吃掉，然後恢復平靜，等待下一個機會。我們關注的是那些很小的機會，可能轉瞬即逝。這些機會出現之後我們會做出預測，然後進行相應的交易。交易之後，我們又會對新的市場情況進行跟蹤和評判，預測也會相應調整，投資組合也會跟著變化。」

資料來源：《Alpha》雜誌

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