葛優的親外甥，與李幼斌是忘年交，就連劉德華也對他稱讚不已
娛樂圈的演員們，長輩幫襯晚輩那都是常事，就連現在正當紅的趙又廷，當年父親趙樹海在他剛出道的時候，也是帶著他到處去見行業里的大佬們。
演員呂行也有一位明星親人，那就是他的親舅舅葛優。剛出道的時候，舅舅就教育我做演員要踏實，不能急。呂行坦言，自己不是「星二代」，做演員全憑自身的表演功底而不是依靠關係。
呂行本來是哈爾濱話劇院的演員，之所以選擇北漂，是因為話劇不景氣，他說：「有一次，我們83個人在台上賣力演出，台下卻只有6名觀眾。」
來到北京之後，他就像其他演員一樣，每天跑劇組找活，還曾夜晚睡在西單廣場的石凳上，「當時最多一天跑了17個組，一個都沒中。」
之後曾憑藉自己努力在《刁蠻公主》中白雲飛的角色而被大眾所熟知，近幾年先後出演了《永不消逝的電波》、《光榮大地》、《師傅》等熱播劇。
在與李幼斌合作電視劇《師傅》的時候，他扮演李幼斌的大徒弟謝思雨，戲演完了，兩人也成了忘年交，李幼斌都誇呂行是個踏踏實實的演員。
在劉德華的那部電影《失孤》，呂行也在里客串了一個城管，他通過觀察，覺得城管的工作在於治理而不是抓人，最終導演聽眾他的建議。不僅如此，呂行還跟當地人學起了當地話，連劉德華都贊他有想法。
近幾年，呂行在電視劇中出演了不少反面角色，在角色的拿捏上，呂行借鑒了舅舅的表演經驗。他說舅舅能有今天的成就也絕非一朝一夕，這是需要自己去磨練的，而不是依附於關係。
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