Chi-plot圖方法研究Contagion效應

《正文》

在傳統的相關測度中，線性相關係數、秩相關係數和Granger因果檢驗等都存在一定的局限．因此引入了一種新的圖方法-Chi—plot，它可以考察金融市場的複雜相關關係及局部相關特徵，並且簡單易行。

R軟體代碼

mydata

library(CDVine)

##這是CDVine package

dev.new(width=16,height=5)

##圖片輸出時的高度和寬度

par(mfrow=c(1,2))

##圖片輸出時為1行2列

plot(mydata$lgbsesn,mydata$lgsseci,main="scatter plot of lgbesen and lgsseci")

##這是lgbsesn和lgsseci的散點圖

BiCopChiPlot(mydata$inlgbsesn, mydata$inlgsseci,PLOT=TRUE,mode="NULL", xlim=c(-1,1), ylim=c(-1,1), main="Chi Plot of inlgbsesn and inlgsseci")

##這是inlgbsesn和inlgsseci的Chi-plot來檢驗lgbsesn和lgsseci的Contagion effect。注意這裡的inlgbsesn和inlgsseci都是通過(max(lgbsesn)-lgbsesn)/max(lgbsesn)來把這個數列限定在區間[0, 1]之間，這是Chi-plot的畫圖要求。

注意：在實際作圖過程中需要根據Chi-plot這個製圖的公式來求解，前面那個方式只是暫時權益之計。

《END》

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