人大量化對沖高級研修班

2017年11月1日-5日 北京

中國人民大學漢青經濟與金融高級研究院

量化對沖高級研修班（七期）

2017年11月1日--5日

放眼全球，無論是主動投資還是被動投資，都大量運用量化投資的方法和策略。回到國內，量化投資整體還處於起步階段，但是其優勢正逐步顯現。2016年，主動型量化基金、股票型基金和偏股混合型基金收益率的中位數分別為0.81%，-9.68%和-8.44%，主動型量化基金明顯高於後兩者。而CTA則因為優秀的業績成為2016年對沖基金中最為出彩的部分。可以看到，綜合考慮風險和收益，量化基金佔據了明顯的優勢，量化投資正逐步引領投資新趨勢。

課程目的

中國人民大學漢青經濟與金融高級研究院全力打造由學術專家及業界精英組成的豪華師資團隊，通過培訓，為學員建立全面、平衡、優化的量化對沖知識架構；鞏固學員對於經濟、金融相關基礎知識，幫助學員了解定量分析方法；詳細理解金融市場以及主要金融工具分析方法；熟悉經典量化對沖投資策略；掌握量化投資業績評估、投資組合管理和風險控制方法；並了解包括行為金融、量化金融產品創新等方面的知識。

幫助學員全面、深入、細緻的了解量化投資相關的技術、策略與操作實務。

課程特色

權威內容，全面深入了解量化對沖策略與技術

理論實證結合，掌握實戰量化思想及交易理念

內容飽滿、活動豐富，五天四夜暢快淋漓

齊聚名校教授、業界專家、IT大咖——專家授課

中國人民大學結業證書，助力職業生涯發展

專業金融機構業務對接活動，助力資管團隊成長

贈送經典策略、分析文檔、分析工具源碼，加油持續學習

加入量化社交圈，交流學習、增進感情、促成合作

可申請加入中國人民大學漢青研究院校友會，緊密合作，共創輝煌

課程設計

第一天

課程一：量化與對沖概覽

授課時間：2017年11月1日（周三上午）

對於投資的認識

量化投資概念和優勢

量化投資相關知識要求

量化投資工具

量化對沖經典策略介紹

量化投資發展趨勢

課程二：宏觀分析與資產輪動組合

授課時間：2017年11月1日（周三下午）

宏觀經濟分析

宏觀經濟與風險資產輪動的關聯

無風險資產與風險資產的輪動

平衡型資產配置

晚間交流：交易心理與量化投資

常見交易心理問題

交易遊戲

交易心理對於量化投資投研的幫助

第二天

課程三：量化投資在股票市場的應用

授課時間：2017年11月2日（周四上午）

Alpha模型的定義

多因子模型

因子的有效性評估

其他

配置

風險控制

交易執行

組合構建

課程四：期貨量化投資

授課時間：2017年11月2日（周四下午）

期貨投資基礎

CTA基本概念

系統化交易的概念和優勢

CTA策略構建與回測框架

CTA策略的數據處理

量化模型開發思路

量化模型開發實踐

品種、行情、策略的統一

晚間交流：投資理念、實戰經驗教訓、實戰問題討論

互動主持：部分授課嘉賓

第三天

課程五:Matlab與統計分析基礎

授課時間：2017年11月3日（周五上午）

Matlab基礎

Matlab數據處理案例

Matlab擇時策略實現

Matlab多因子策略實現

課程六：量化投資在期權上的應用

授課時間：2017年11月3日（周五下午）

期權及其核心概念

期權交易的特點與優勢

期權策略的構建與風控技術

實戰期權策略的構建與分析

晚間交流：人工智慧在量化投資的應用

第四天

課程七：高頻交易

授課時間：2017年11月4日（周六上午）

高頻交易的概念和起源

高頻交易的風險和優勢

高頻主要交易策略

數學、IT架構在高頻上的實踐

課程八：策略優化

授課時間：2017年11月4日（周六下午）

策略的核心組件

策略評價基礎

策略優化的目標和方向

歷史回測品種和周期選擇

歷史回測優化要素和方法

優化演算法和優化陷阱

晚間交流：合作共贏，金融機構業務對接

FOF機構介紹

投顧路演

第五天

課程九：資產配置與投資組合優化

授課時間：2017年11月5日（周日上午）

資產量化配置理論框架

資產組合優化模型

資產組合配置應用框架

組合再平衡

組合優化與智能投顧

課程十：基金產品設計

授課時間：2017年11月5日（周日下午）

金融產品體系

客戶需求與產品設計

金融產品設計案例

具體課程安排及授課講師以實際安排為準，中國人民大學保留最終解釋權!

師資介紹

汪昌雲：長江學者，中國人民大學漢青研究院執行副院長

李勇：中國人民大學漢青研究院金融系系主任，量化投資研究中心主任

肖剛：美國南卡羅萊納大學金融學博士

何川：知名私募投資研究總監人工智慧、數據挖掘專家

鄭志勇：集思錄副總裁、合晶睿智創始人

於明：中國量化投資學會理事、中國人民大學客座教授

劉寅：知名私募投研總監 CTA投研專家

許嘉銘：某知名對沖基金投資經理多家知名私募量化首席顧問

高子劍：方正證券研究所金融工程首席分析師

江會星：阿里巴巴人工智慧專家

王洪武：博士、副教授；多家私募機構量化特聘顧問

招生對象

希望從事量化投資及相關工作的金融從業人員、投資者或愛好者；希望了解或加強量化投資相關知識、經驗，提高實戰水平的個人投資者、提高業務水平的金融從業人員;需求量化投資合作機會的夥伴。

培訓時間

開班時間：2017年11月1日—5日

授課時間：周三至周日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，共計5天。

培訓地點

中國人民大學校內

培訓費用

14800元/人

此費用包含授課費、講義費，教學管理費等，可通過「中國人民大學收費管理服務系統」進行網上交費或直接匯款至以下銀行賬戶。

報名方式

交費方式

在報名成功後，即可繳費，通過郵箱/微信發送報名成功及收到匯款通知，上課時間地點會通過郵箱和微信發送。

可以選擇下面三種交費方式中的任意一種。

1.銀行匯款（請將報名費用轉賬至以下賬戶，並在匯款說明中註明報名人姓名）

賬戶名稱：上海寬客投資管理有限公司

開戶行：上海農商銀行朱涇支行（或上海農村商業銀行朱涇支行）

2.支付寶轉賬（請註明報名人姓名）

收款人：*學勤

3.微信支付

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