DF和ADF單位根檢驗

本文介紹了運用計量統計軟體Spyder(3.2.6MAC-Python是版本3.6)進行DF和ADF單位根檢驗的方法。Spyder是一款出色的Python語言編輯器，界面類似Matlab

整理數據

本例中的變數是對數化後的GDP時間序列

在Spyder中輸入數據

1、打開Terminal，輸入spyder，按Enter鍵確認，打開Spyder界面

2、在Console中右擊，可選擇清除所有變數和Console歷史

3、刪除屏幕上的代碼，點擊保存，將文件保存在數據所在的文件夾

1.import pandas #for excel reading

3.

5、利用pandas.read_excel讀取Excel，提示FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory:"DataForThesis.xlsx"，這是因為Spyder重啟後，路徑不再是文件所在位置，需要在路徑欄調整位置

6、調整路徑後，運行pandas.read_excel，變數df出現在Variable explorer欄中

1.import pandas #for excel reading

3.

4.df = pandas.read_excel("lngdp.xlsx")

5.

進行單位根檢驗

數據錄入完成後，繼續輸入代碼

• DF檢驗

  t值-1.248，比任何一個臨界值都大，說明無法推翻原假設存在一個單位根，從而接受存在一個單位根的事實

1.import pandas # for reading excel data

3.

4.df = pandas.read_excel("lngdp.xlsx")

5.

6.result = adfuller(df.iloc[0:234,0],maxlag=None)

7.tStatistic = result[0]

8.CriticalValues = result[4]

9.

• ADF檢驗，滯後設為2

  t值-1.109，比任何一個臨界值都大，說明無法推翻原假設存在一個單位根，從而接受存在一個單位根的事實

1.import pandas # for reading excel data

3.

4.df = pandas.read_excel("lngdp.xlsx")

5.

6.result = adfuller(df.iloc[0:234,0],maxlag=0)

7.tStatistic = result[0]

8.CriticalValues = result[4]

9.

10.result1 = adfuller(df.iloc[0:234,0],maxlag=2)

11.tStatistic1 = result1[0]

12.CriticalValues1 = result1[4]

13.

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