數字貨幣程序交易玩家：1年賺300倍，來回割韭菜
2018年2月的一個周五傍晚，上海的氣溫降低到冰點，寒風席捲黃浦江兩岸。
除了外灘上的遊客，寒冷也沒能阻止人們對於比特幣、區塊鏈和它們所代表的財富帶來的熱情。從南京東路地鐵站出來，走到靠近外灘的地方，每周五都會有一群人在這裡火熱的討論比特幣、區塊鏈、ICO巨大的財富機會。
不久之前，比特幣一路殺跌，從觸頂2萬美元以後，掉頭向下。2月6日，比特幣一度殺跌破6000美元，24小時跌幅超25%。但前來赴約的人們似乎並沒有被這種悲觀情緒影響，到夜裡十點多，他們依然不願意離去。
這裡匯聚了從股票、外匯、期貨的操盤手，24小時t+0的交易規則，這些技術大咖彷彿魚兒游進了大海，利用程序，開始在比特幣以及數字貨幣領域瘋狂賺錢。
1.平台套利，半年300倍收益
金錢永不眠。
比特幣，似乎天然能點燃金融交易痴狂者的慾望之火：市值足夠龐大，24小時不停交易，選擇任何多個交易所。一些A股IT人員參與到這樣的交易中來。
80年出生的春曉（化名）就是這樣一位熱衷於交易的人。
在職業生涯的第一個十年，他扮演著資深IT工程師的角色。他最早在一家軟體公司工作，由他編寫的股指期貨交易軟體主要提供給中國的期貨交易者。
這款軟體自帶風控系統，在國內一度頗受歡迎，最火熱的時候，6%的股指期貨交易者每天會使用它。
2015年，A股史上的大牛市，每天滬深兩市成交量每日成交從幾千億元突破到萬億元，最高突破2萬億元。伴隨著股市起落，恒生電子的HOMS分倉系統在那年一戰成名。
同一時期，市場上類似HOMS系統軟體也開始出現，當時的私募將賬戶分成若搞個不同的子賬戶，同時還能夠配資。
春曉則看到了這樣的財富機會，他加入了研發類似智能分倉系統軟體創業的熱潮中。但這項計劃在2015年7月戛然而止，受A股股災波及，HOMS系統被禁止使用，股指期貨交易隨即暫停。
股災後，春曉被迫關閉這個項目，繼續開發了多個交易APP，但是因為市場不景氣，都失敗了。
2017年2月，春曉的老婆催著他上班工作。走途無路之際，他發現比特幣交易狂熱，並且存在套利空間：第一、各大交易平台的比特幣價格不一致；第二、比特幣每天波動很大。
為此，他根據這兩個特點，開發了一套自動高頻交易軟體，這套自動軟體，自動買入最低價格的比特幣，倒賣給價格最高的平台用戶。到2017年9月，短短7個月時間，靠著自動交易套利，他從2萬元的成本賺到了100萬元。
不管比特幣上漲還是下跌，只要有這套交易系統在，春曉便能旱澇保收，悶聲發財。
到了去年12月，他的資金炒到了600萬元。短短不到一年，他依靠自動交易資金翻了300倍。
「只要波動越大，他就賺的越多。」春曉的朋友秋海（化名）感嘆，這套交易軟體，主要是從各個數字貨幣交易平台中套利。
春曉的這個賺錢機器，讓身邊的朋友羨慕不已。到了今年年初，春曉已經開始掌管朋友們超過4000萬的資金。通過這些資金，每天24小時晝夜不停的從比特幣交易中抽取資金。
春曉的故事不是個案。中國越來越多的金融技術人才正在參與到比特幣自動交易中來。
秋海是春曉創業項目的投資人。雖然春曉之前的項目失敗了，但是他看到了比特幣乃至數字貨幣自動交易帶來的巨大機會。
2.程序化交易，撈錢機器？
在A股混跡多年的秋海想到了詹姆斯·西蒙斯（James H. Simons）——對沖基金文藝復興科技（Renaissance Technologies）創始人。
這位81歲的老人被譽為最成功的對沖基金創始人之一。
根據美國的《Alpha》雜誌公布的數據：2005年、2006年，西蒙斯分別以15億、17億美元的凈收入坐穩全球最賺錢對沖基金經理寶座，2007年以13億美元屈居第五，2008年西蒙斯又以25億美元的入賬高居榜首，索羅斯當年排名第四，僅入賬11億美元。
西蒙斯創立的文藝復興科技公司的旗艦產品大獎章基金（Medallion Fund）成立於1988年3月，到1993年基金規模達到2.7億美元時停止接受新資金。
1988年以來，大獎章基金年均回報率高達34%，這個數字較索羅斯等投資大師同期的年均回報率要高出10個百分點，較同期標準普爾500指數的年均回報率則高出20多個百分點，比股神巴菲特近20年間的平均回報率高18個百分點。
進入2017年，AI技術突飛猛進，正在改造資管行業。
2017年，全球最大資產管理公司貝萊德集團(BlackRock Inc)宣布，將對其主動型基金業務進行重組，計劃裁去一批主動型基金經理，並用量化投資策略取而代之。
根據BlackRock重組計劃，約有40名主動型基金部門員工將被裁員，其中包括7名投資組合經理。
而重組計劃涉及300億美元資產，約佔BlackRock主動型基金規模的11%，其中60億美元將被併入集團旗下的BlackRock Advantage基金，該基金主要採用計算機與數學模型進行投資的量化投資策略。
秋海是一位80後A股投資者，目前有自己的私募公司。他有十多年的A股股票、債券、黃金交易交易經驗。
他旗下的資產管理規模從1億元做到14億，他依舊不滿足這個資產管理增長速度和收益。
「2015年的股災虧的很慘。」秋海坦言，他認為科技會改變資管行業，他一直從事智能資管、智能交易的投資，尋找好的企業，他期望無論市場漲跌，都能在市場賺到錢，而這，需要機器。
秋海在海外成立了公司，並招募了IT技術人才開發區塊鏈技術。他期望募集幾億元，通過ICO募集資金，開發智能數字貨幣交易系統。
「海外那麼多交易鎖，新ICO項目上市，需要成交量，而我研發的機器，能解決這些問題。」秋海似乎對海外數字貨幣自動交易信心滿滿。
「鳴弘、久坤、幻方、棋劍等國內量化交易系統做的較好的公司，都沒有進入這個領域，這給了機會。」在他眼裡，各國政府打壓比特幣交易，都是他發展的良機遇。
3.中外量化基金搏殺
但是，秋海沒有關注到的是大洋彼岸美國的技術實力。
上海一位多年從事期貨量化交易和研究的資深人士介紹，在期貨程序化交易領域，海外投資者相對接觸的時間比較早，技術較為成熟，國內起步相對較晚，不過這年進步很快，越來越多的機構都會嘗試利用量化手段進行分析與交易。
由於目前國內A股採取T+1交易機制，因此在股市中程序化高頻交易用的可能並不多。但是，在期貨領域，因為交易機制的不同，計算機高頻交易得以充分的發展。
早在2008年，國內期貨大概只有極少數的投資者會使用程序化交易，之後程序化交易的比例一直在快速的上升。大量的機構及個人交易者採用計算機程序來進行期貨交易。
由於量化交易完全根據模型和大量數據分析而生成，當然交易速度也會成為制勝的關鍵。華爾街量化交易發展多年，無論在軟、硬體上都相對領先於國內技術。
「華爾街量化交易發展多年，比國內量化基金技術高太多，當海外量化基金進入的時候，國內量化基金基本淪為韭菜 」上述騰勢介紹， 「程序化交易在行情振蕩的時候，往往很難賺錢，在單邊趨勢行情里都是大賺。」
上述人士介紹，程序化交易在各個市場都有充分體現，比特幣交易也不例外。
在大洋彼岸的美國，一些金融機構開始參與比特幣交易。在中國，更多的金融技術牛人，嗅到了財富的味道。
數字貨幣智能化交易，中國的角逐者已經開始起跑。
來自: 新金融見聞
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