陳平：經濟學的七大困惑？經濟學派之爭猶如宗教之爭

陳平，北京大學國家發展研究院/中國經濟研究中心教授、博士生導師

我在沒有研究經濟混沌之前，讀經濟學著作深感思想深刻，但是方法落後。1984年普里戈金的學生和同事尼克利斯夫婦從岩芯數據中提煉出氣象混沌（奇怪吸引子）的證據後，大為驚奇。不但接受郝柏林對布魯塞爾子模型的3維混沌的計算機數值解，而且立即叫我放下即將答辯的勞動分工的演化動力學模型，馬上尋找有無經濟混沌的證據。可見，理論物理學家的靈感之源，不是來自先驗的哲學信念，而是經驗觀察的證據。在愛因斯坦和波爾關於量子力學波動解釋的決定論與概率論之爭後，物理學家得了一個嚴肅的教訓：只要發現和原有理念矛盾的經驗事實，科學的態度不是為原有假設辯護，而是立即探討相反的假設。

經濟學家的文化卻和物理學相反，大量相互矛盾的事實導致相互對立的學派，學派之爭猶如宗教之爭。連引入數理模型和計量分析的數理經濟學和計量經濟學也具有鮮明的意識形態色彩。

普里戈金給我講過一個故事。他是好奇心很強的人，任何學科的成果都會感興趣。他有一次碰見諾獎經濟學家，和阿羅一起發展一般均衡模型的德布日(G. Bebreu)，好奇地問他研究什麼問題。得知他研究一般均衡，就問他有什麼用處？任何物理學家碰到這個問題，都會藉機宣傳自己理論的應用前景，即使黑洞這樣離人類生活遙遠的霍金，也要關心地球以外的事情，準備人類的錯誤毀滅地球之前，在星際空間找到新的生命家園。不料德布日對普里戈金的問題非常生氣。他回答說：這個理論非常美妙，這就夠了。他不提任何應用的實例，讓普里戈金大為驚奇。所以，他堅持我的任何理論猜想，都必須有經驗證據。

我從1984年起，研究經濟學，不是從教科書開始，而是直接從收集分析經濟數據的時間序列開始。我立馬就發現經濟學理論，經濟學模型，計量分析手段，和經驗數據分析之間有巨大鴻溝。經濟學自譽為社會科學的王冠，因為用的數學模型最多，分析數據也最多。號稱經濟學可以和物理學相比。不用數學的奧地利學派，包括哈耶克，熊彼特，演化經濟學，老制度經濟學，以及只用的簡單代數的馬克思，都主要依靠歷史和哲學的方法來批評古典和新古典經濟學。但是他們的學生只要不用數學模型，就是「非科學」的經濟學，在美國的經濟系，管理系，就都沒有發展空間。歐洲、日本、澳大利亞還包容一點，但也是被邊緣化。發表文章，找教職，找工作都很難。但是，經濟學家中除了少數幾位，如廷伯根（TInbergen)有物理學訓練，其他多是應用數學家和統計學家，不了解物理學的基礎知識。在經濟學界如雷灌耳的理論，如果有物理學的常識，立馬就知道是荒唐的理論。因為新古典經濟學的基本目的是為市場經濟的不穩定性和非均衡發展辯護，但是沒有任何治病的處方。新學院的經濟學家，Duncan Foley 數學很好，哲學，政治經濟學功底也強。被聖塔菲研究所和索羅斯的新思維研究會聘為顧問。他對主流經濟學的評價是「理論神學」 【見：Foley, Duncan K.Adam"s Fallacy: A Guide to Economic Theology,Harvard University Press (2008).】，非常深刻！

我給大家分享我作為物理學家觀察到的經濟學《七大困惑》：

（1）離散時間的差分方程排斥連續時間的微分方程。號稱先進的經濟數學還處在牛頓以前的時代

我發現經濟混沌，只能用延時微分方程描寫，不能用差分方程描寫。因為差分方程的時間單位是固定不變的，如生態學家最早在 Lojistic map 差分方程，只能產生「白混沌」，就是它的傅里葉頻譜是接近水平的橫線，和白雜訊類似。但是Lorenz模型或Rossler 模型是微分方程產生的「色混沌」，用頻譜分析，就會看到類似雜訊的背景上，出現分頻的尖峰。和線性諧振子的垂直尖峰不同，色混沌的尖峰比較胖，特徵頻率有一定的變動範圍。這是「生物鐘」的特點。比如你的心臟跳動可能在每分鐘50-120之間變化，但不會固定在一個頻率，那只有機械鐘才有可能。

為什麼經濟學家不用微分方程呢？諾獎經濟學家，計量經濟學的大家格蘭傑給了我一個沒有物理學常識的理由：他說，經濟學數據都是離散的，比如：年度，季度，月度，每日數據，都是離散的。當然要用差分方程。我說物理學用微分方程，是動力學規律應當和測量的單位或精度無關。不能說我實驗精度提高了，牛頓方程就要改寫了。但是他無法理解。

後來扎諾維奇在1993年邀請我去芝加哥大學商學院講我的混沌研究，出席的計量經濟學家非常困惑，不明白我研究經濟動力學機制，為什麼不用回歸分析？

我的回答是決定論混沌如果存在，說明對應的動力學系統是不可積系統，沒有解析解，當然不能做回歸分析。他們還是不懂。我說，物理學早期也用回歸分析，例如發現歐姆定律，你可以固定電阻，變動電壓，然後測出相應電流，把實驗點回歸得到線性的比例關係。但是麥克斯韋提出電磁場方程，量子力學提出波動方程，是依據實驗的理論推導，不可能用經驗數據回歸發現方程係數，因為你不知道你假設的線性方程是否存在。結果我猜他們聽懂了，也難以接受，因為等於放棄他們的飯碗。

採用固定時間單位的計量經濟學分析的一個困惑，就是國內大名鼎鼎的哈佛教授曼昆，做過一個「單位根」的研究。單位根的意思是線性隨機過程的根是單位園。差分方程的解如果落在園內，就是衰減震蕩的隨機遊走；如果在園外，就是發散震蕩的隨機遊走。那如何解釋市場不停震蕩，又持續存在呢？就只能走鋼絲，解只能在單位園上變動，不能進去，也不能出來。曼昆宣布從宏觀季度數據中做回歸分析，證明存在單位根。但是別人用月度數據分析，單位根就不存在了。其實沒有單位根，因為這樣的震蕩是不可能持續的。這也是弗里希線性振子模型，不可能用雜訊衝擊維持的理由。但是，只學數學，不學物理的經濟學家不能理解。倒是學過電機工程的經濟控制論和系統工程學家，一聽就懂。

（2）美妙的微觀經濟學《一般均衡模型》是違背牛頓力學和相對論的超距作用

微觀經濟學假設不同商品的價格均衡可以自動存在，不需要時間調整。比如各產業都用能源。能源最方便的是石油。油價漲跌很快，但是用石油生產的化肥農藥如果價格跟著變，實行大規模生產的農場就可能生產過剩，賣不出去，因為生產成本如果高於銷售價格，就會破產。微觀經濟學大談一般均衡，從來不提價格變動的幅度，多大是均衡，多大是非均衡。從非均衡到均衡，需要多長時間？

結果，市場貸款利率如果變動幾個百分點，企業的現金流就會產生危機，好企業也會倒閉。美國投機資本操縱的油價，玉米價，等大宗商品的價格，真實需求變動幾個百分點，國際期貨市場變動幾十甚至一倍多？大批企業倒閉的原因，究竟是金融市場過度變動，還是微觀企業非理性投資導致的生產過剩？

阿羅-德布日一般均衡模型是靜態的，假設產品壽命無窮長，市場調整不需要時間。等價於牛頓方程的速度無窮大，顯然違背相對論，因為最大速度是光速。物理學家用幾十個人造衛星定位GPS，用的是牛頓力學加相對論的修正。經濟學呢？只有超距作用的烏托邦。也就是說：中東市場戰爭造成的油價波動，中國的生產企業可以立馬調節，沒有時間延遲。現實呢？哈佛經濟學家指導下的休克療法，市場從自由化放開以後的大起大落，到穩定緩慢增長，經過幾年（如波蘭）到二十年以上（如烏克蘭），無窮大速度的超距作用在哪裡？

（3) 新古典經濟學的價格決定論，等價於物理學的標量場論

新古典經濟學的微觀、宏觀、金融、制度經濟學，本質上是價格萬能論。物理學叫「標量場」理論。典型的例子是牛頓的引力場，決定兩個粒子間相互作用強度的只有一個變數 - - 粒子間的距離，它是時間和空間的函數，所以是個「場」，有時間和空間分布。但是電磁場就是「矢量場」，電場、磁場都有三個分量，解電磁場方程最少有六個分量。如果做天氣預報，還要加熱力學的狀態方程，所以天氣預報需要超級計算機，和控制彈道導彈、巡航導彈、發射人造衛星一樣，要解大型的系統微分方程組。愛因斯坦建立相對論，引力場從標量變為四維時空的張量場，才需要霍金這樣的數學天才來加入黑洞研究。如果解計量經濟學問題，哪裡需要理論物理學家。

本人在郝柏林之問下逼出來的延時微分方程，比微分方程組還要複雜，和神經元方程類似。經濟問題涉及許多變數。宏觀政策不僅要考慮國內的人口，天災，資源，交通的約束，還要關注國際地緣政治的挑戰，根本不存在自由貿易，隨時面臨西方列強的封鎖，禁運，制裁，怎麼可能做只有一個氣象站（統計局）做封閉均衡系統的加權平均，沒有地區、全球觀測網信息依據建立的系統方程的動態經濟預測？

經濟學的理論，因為價格沒有空間分布和時間演化，所以只有一個點，號稱均衡態。連場都談不上。還要空談價格機制？說給課堂上的學生聽可以矇混過關，說給馬雲那樣的企業家聽，如何決策，如何經營？

(4) 有效市場和理性預期的完全信息理論違背量子力學的測不準關係

有效市場理論宣稱市場價格有完全信息。發動反凱恩斯革命的盧卡斯提出理性預期理論，說是老百姓可以完全預測政府干預的效果，知道政府在愚弄百姓，所以「上有政策，下有對策」，可以微觀調控個體行為，對沖政府政策，使政府干預完全失靈。這理論高妙吧？把號稱數學優勢的鹹水（東岸）經濟學家（麻省理工學院，哈佛）的凱恩斯派打的偃旗息鼓。有道理嗎？

物理學家看，經濟學家的所謂信息，好像是不需要能量代價白檢來的。經濟學家講什麼信息完全，信息對稱，好像市場信息猶如標準字典，一查就知道答案。真正實戰的人知道，市場信息互相矛盾，虛假信息滿天飛，因為商戰也是「兵不厭詐」，誰能根據市場價格的時間序列預測未來？搞技術分析的大投行，都在比賽誰的計算機大，誰的情報多，數據多，計算機容量大，分析快，做計算機交易，就比交易員喊價快得多。這是華爾街的常識。

可是這些經濟學家從來不參與市場交易，才會想像市場有「完全信息」，政府和老百姓對著干，每個人都有無窮大無窮快的計算機，消耗無窮大的能量，可能嗎？當然不可能。因為測不準關係告訴你，任何信息的傳播都是用波做載體。例如聲波，電磁波，光波。波動的測不準關係要求信息傳輸需要消耗能量。經濟學家的完全市場要消耗無窮大能量，是完全不可能的。

（5）自由主義經濟學家的「無摩擦力世界」，不懂牛頓力學慣性運動和加速運動的區別

以交易成本理論爆得大名的科斯，非常喜歡用物理學的無摩擦力世界，來描寫理想市場，用增加交易成本做理由，來反對政府的市場監管。

他說過一個非常可笑的論據，說無摩擦力的世界，物體可以瞬間加速起飛。他不知道發射衛星到太空的過程中，加速需要消耗巨大能量。只有到了預定軌道做慣性運動，才不需要消耗能量。磁懸浮列車中間穩速運行，如果使用超導，消耗很少能量。但是列車啟動，加速，和減稅，制動，都要消耗巨大能量。經濟學的道理也一樣。經濟起飛需要投入大量基礎建設和消耗大量能源材料，經濟衰退社會動亂，政府也要投入大量資源。這都是看不見的手，即中小企業或個體戶無法承擔的。這樣基本的道理，任何工程師，農民，企業家，政府官員，一說就懂。你和主流經濟學家說，比讓基督徒改信伊斯蘭教還難，別說科學了。

如果你再學學普里戈金的耗散結構和自組織理論，任何生命都要靠持續不斷的能量流，物質流，信息流維持，能量耗散的結果是排出廢熱，物理學的測量叫熵。然後科斯理想的烏托邦市場，沒有摩擦力，不消耗能量，當然不散熱。這裡有生命嗎？沒有生命，還有市場嗎？

一般均衡模型，做微觀個人和宏觀的優化控制？有多少信息？要消耗多少預算？優化的誤差多少？調控趨於均衡的時差多長？不回答工程師也要計算的具體問題，空手搓掌，大談市場萬能，好呀好呀，為什麼自己不去開工廠，做投資試試？起碼要計算多長時間收回投資吧？

我問過芝加哥大學我頗為尊敬的諾獎金融學家米勒(M.Miller), 我問：經濟學家說均衡的測量標準是利潤為零，那經濟學家怎麼可能賺錢呢？他的回答太妙了：你可以搭平台做顧問呀，讓顧客們自己去交易，是賠是賺，都是自己情願，輸贏和你無關。你只需提成，或收交易費就可以了。原來如此！怪不得實體經濟越不好，賭場和金融市場越繁榮。用美國一個描寫金融遊戲的電影標題說："Other People"s Money"。彭德懷（批評李德和博古）的話說：「仔賣爺田不心疼」，什麼產權理論激勵機制也管不了投機客，如果投機的是借來的，或挪用的，集資來的，「別人的錢」！！！

(6) 微觀與宏觀經濟學的理論框架缺乏醫學、生理學和生態學的常識

新古典經濟學的基本假設是人性是貪婪的，人生目標是追求希臘式的快樂，消費喜歡多多益善，所以所謂的需求定律斜率為負，價高量減，卻視而不見金融市場的追漲殺跌。中醫養生的基本經驗就是飲食有度，天人合一。如果最求舌尖快樂，肚子吃脹了不但會得腸胃病，還會得肥胖病，糖尿病，心血管病，內分泌病，以至癌症。如果人生病求醫住院，而非閉門修養，就叫「國進民退」，「大政府」，「看得見的手」，煒疾忌醫，豈不荒唐。

經濟學天天吵吵嚷嚷的「政府」和「市場」的邊界問題，如果你看看脊椎動物，血管之外，有大腦、神經、淋巴系統，都是大腦調節血液流動（生理市場？）的微觀和中觀機制，請問神經系統和血液系統的邊界在哪裡？現代網路企業，產業鏈，阿里巴巴也好，豐田的中小企業供應鏈之間的關係，產權邊界在哪裡？醫生看病的效果，究竟是用藥越多越好，越少越好，還是對症下藥？醫生好壞的評價，是同行與病友的口碑，還是級別，工資，利潤、和市場的排名？

我聽《黃帝內經》的解讀，漢代的中醫就有人體生理結構和運行的概念。人體結構和皇朝結構類似，心是君主之官，肺是宰相之官，肝是將軍之官，胃是倉廩之官。血是屬陰的向下流動，猶如耗散結構的物質流，氣是屬陽的向上運動，猶如耗散結構的能量流，魂是指導能量流，能量流又帶動物質流的信息流。早在兩千多年的黃帝內經，其複雜系統觀念的完整，和經絡系統與病理診斷經驗的吻合，遠超當代的系統工程和複雜系統。再看被封為經濟學聖經的斯密《國富論》，經濟只有交易和貿易。生產只看到勞動分工可以提高效率，市場規模導致市場權勢，卻看不到「看不見的手」不可能達到貿易的自動平衡。就和斯密去世後出現的鐵路，電網，通訊網一樣，請問他們是計劃經濟、指令經濟、自由經濟？還是協作(coordination) 經濟？當過五年鐵路工人的我，看到中國本土經濟學家馬洪、孫尚清寫的經濟結構分析，對中國工農業發展的結構演進和決策順序的理解，遠超新制度經濟學的產權理論。因為產權理論可以解釋個體戶的激勵機制，但是無法解釋當代的大企業，大基金。請問沒有核心股東的通用電氣，通用汽車、土地贈予大學、教師退休基金會，誰是有控制權的大股東？他們算私有企業，國有企業，還是集體企業？哪家企業，軍隊，政府機關，可以自由進出，沒有結構性的約束？

我專門去問過美國名列前茅的德克薩斯大學商學院營銷系的專家，有無邊際定價的現實案例？回答是不可能有。現實只有策略定價，成本加成定價，如果實行邊際定價，等於初始投資沒有成本，可以不用償還。只要借錢要還，投資要回報，邊際定價等於自殺，除非是破產清算。

迷信新古典微觀經濟學理論的本本主義者，請回答營銷學和企業家的現實問題：企業為什麼要做廣告，增加交易成本？企業家和投資家為何關注不同行業不同的投資回報率，資金周轉周期？空談制度的頂層設計，能保證企業打贏國際國內的市場競爭，創新競爭，質量競爭嗎？

（7）金融和計量經濟學的數據分析方法，落後於大蕭條以後的數據爆炸及信息時代的火箭科學

客觀而言，當經濟學家也難。因為傳統的供求曲線理論，是大蕭條以前的農業經濟學家開創的，那時分析農產品價格的波動，只有年度數據。列個表格就夠了。大蕭條以後政府開始大量收集宏觀經濟數據，也就年度季度數據，幾百個點，做點統計分析，算算平均值，方差，和百分變化率，用中等數學就夠了。1950年代出現期貨期權市場，逼經濟學家找應用數學家來建立股票市場模型，金融學開始用微分方程，描寫布朗運動。微觀和宏觀經濟學家還在玩供求曲線，最多把需求斜線上移、下移、或平移。計量經濟學聽了弗里德曼鼓吹實證經濟學可以檢驗假設是否正確，也只會回歸分析。沒想過經濟動態過程如果是非平穩態，非線性，不可積，沒有解析解，如何可能做回歸分析呢？

等到混沌研究以來。經濟學家用的軟體包，連工程師，醫生都懂的頻譜分析都沒有，解微分方程的演算法也沒有，只會解差分方程和矩陣迭代。資訊理論，信號處理的常識也沒有。不知道什麼樣的問題需要多細的採樣間隔，多高的採樣頻率。對大數據束手無策。經濟學的研究又是當教書匠的業餘。沒有科學家那樣的研究經費，可以買先進的計算機和軟體，例如物理學家用的Matlab, 就是研究原子彈的物理學家開發的，價格比經濟學管理學使用的軟體貴的多，當然功能也強大的多。

許多人奇怪，為什麼我在物理學研究中心研究經濟問題：我的回答非常簡單：當代科學的前沿是三個「極」：「極小（分子，原子，基本粒子）」，「極大（星球，宇宙學），還有一個新的」極為複雜（凝聚態，生命，經濟，社會）「。研究三個極的基礎研究，需要大量工具，大量經費，長期投入。沒有政府，大學，和基金的支持，急功近利，是不可能做出來的。美國沒有幾個經濟學家在拿到終身教授之前，敢做演化經濟學和經濟複雜性研究。拿到終身教授以後，研究異端經濟學也上不了主流雜誌，拿不到贊助基金，影響自己在學校和社會的地位。

我在研究經濟混沌之前，物理系的研究中心的跨學科研究可以合法研究生物學，心理學（腦科學），但是沒有人做經濟學。為了把我的研究」合法化「，普里戈金在1987年我拿到博士學位之後，專門給德克薩斯大學校長寫信，把普里戈金中心改名，從原來的」統計力學與熱力學中心「，改名為」統計力學與複雜系統中心「，把經濟混沌的研究列為複雜系統的開創之路。所以，我才能在普里戈金中心堅持約二十年，直到普里戈金和羅斯托都同年去世。我沒有料想到的是，回到北大，加入新創立的中國經濟研究中心，科學院的老領導，宋健，周光召，杜潤生，包括新建的管理科學中心的數學出身的副主任陳良昆，都對經濟混沌的研究非常重視。

我沒想到的是，我在清一色留美回來的中國經濟研究中心開異端經濟學課會遇到極大阻力。中心領導開明，倒是給了我一個自留地，但是我沒有辦法把我在北大數學物理背景的學生中發現的，可以衝擊諾貝爾經濟學獎的天才學生留住，在普里戈金去世，普里戈金中心改名為量子複雜中心之後，抓住機遇建成中國可以在世界領先的經濟複雜性或複雜金融中心，要發展經濟學的中國學派，只能轉戰到復旦大學的中國研究院，依然難以突破現有學科體制的障礙。即使郝柏林這樣地位的科學院院士，要推動物理學和生物學的跨學科人才的接納和提升，想必也困難重重。中國主流經濟學的改革開放，至今照抄美國的主流模式，沒有科學與時俱進的訓練，其代價的高昂，就是今天中國改革開放的實踐舉世震驚，但是中國的主流經濟學家比美國經濟學家還要堅定維護已經過時的經濟學理論。他們非常辛苦的講課籌集資金，但是沒有餘力拓展更廣的科學基礎，阻礙他們跟上信息時代的進展。

我欽佩的不少經濟學家，如林毅夫、盧峰、李玲、平新喬、趙耀輝、胡大源、溫鐵軍、張軍等，能從實踐中發現經濟理論的問題，姚洋引入演化博弈論，賈根良引入演化經濟學，重振德國歷史學派，史正富和孟捷用創新經濟學研究新馬克思經濟學，開拓了新的思路。但是中國金融經濟學科學方法的落伍，導致中國金融分析和調控的技術落後，有可能付出重大代價而不自知，因為小農經驗已經不能適應火箭科學的金融產業。中國必須及早引入高科技人才，吸取當年周恩來引入錢三強，錢學森的，和聶榮臻尊重錢三強的推薦，重用鄧稼先，周光召的歷史經驗，才能有中國兩彈一星的大躍進。也才會出一批如陳春先，郝柏林那樣敢闖入科技高峰前沿的天才，業餘自學進入研究前沿的本科生。這不是現在許多擁有國外名牌大學的博士就能比的。須知：中國改革許多是上山下鄉過的地方幹部推動的。

諾獎經濟學家斯蒂格利茨給我講過一個笑話：為什麼拉美經濟垮了，而東亞小龍起飛？因為哈佛芝加哥培養的經濟學家在指導拉美政府，而麻省理工學院培養的工程師去了東亞。這個笑話有點苛刻，因為我見過哈佛芝加哥很好的行為經濟學家，對新自由主義批評深刻。如果指的不是學校，而是經濟學和工程學，科學的差別，斯蒂格利茨的笑話卻是很深刻的。因為日本韓國的經濟學家，對東亞金融危機後日韓經濟的衰落，直接了當批評留美經濟學家搬回來的教條，否定了日本韓國原創的企業家的經營模式和宏觀決策對金融自由化的抵制。中國經濟學家可以問問這些本土經濟學家，對美國主流的經濟學什麼體會？不要被媒體經濟學的炒作當成普適的什麼均衡經濟學。亞當斯密自己就明白，勞動分工的發展一定導致市場規模競爭，結果一定是非均衡的「權勢(power)」。馬克思對資本主義內生不穩定性的觀察，比哈耶克更深刻。有待發展的只是數據分析和複雜模型。哈耶克對經濟周期的觀察比凱恩斯，弗里德曼深刻，但是哈耶克不懂資本主義和帝國主義的政治。哈耶克主張廢除央行，回到義大利城邦時代的金融體制，完全不懂英國美國建立央行是發戰爭債，實現帝國爭霸的金融工具。國內有些學者把哈耶克的自生秩序和普里戈金的自組織系統混為一談。其實普里戈金和楊振寧一樣，是非常關心國際政治的科學家。他們主張的科技政策和社會發展，遠比哈耶克和霍金高明。我和普里戈金和楊振寧都有交往。「高山仰止，景行行止」。科學家的歷史地位和思想影響，不是論文引用數字或諾貝爾獎就能衡量的。

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