2017年聯合研究課題報告 上冊 金融科技

序 言

當前，大數據、雲計算、人工智慧和區塊鏈等技術飛速發展，科技向金融領域的滲透加速，金融科技迅速成為全球金融創新的熱點，不斷創造出新的業務模式、應用、流程和產品。一方面對金融市場、金融機構或金融服務的提供方式產生重大影響，成為金融業變革的重要推動力量；另一方面也給金融穩定帶來新的挑戰，加劇了市場的潛在風險，提升了監管難度。

因此，如何響應十九大報告關於「健全金融監管體系，守住不發生系統性金融風險的底線」的要求，兼顧技術、業務的創新與安全，成為金融行業的重要課題。而大力發展監管科技，藉助新技術的發展有效應對金融監管中的挑戰，也成為推動行業健康有序發展的應有之義。

上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）作為我國資本市場運行的核心樞紐，在建設成為世界級交易所的過程中，高度重視創新研究工作和研究隊伍建設，努力成為資本市場主要的監管科技創新中心。同時，上交所積極落實《中國金融業信息技術「十三五」發展規劃》提出的「要加強金融科技和監管科技研究與應用；穩步改進系統架構和雲計算應用研究；深入開展大數據技術應用創新；規範與普及互聯網金融相關技術應用；積極推進區塊鏈、人工智慧等新技術應用研究」的要求，通過建設證券信息技術研究發展中心（上海）（以下簡稱「ITRDC」）這一行業研究平台，持續推動全行業範圍內的金融科技課題研究與技術交流。

2017年，ITRDC與行業機構、高等院校、科技公司等開展了聯合研究課題。課題注重可落地性，關注技術與業務的結合，比如《知識提取在上市公司信息披露中的應用》課題的相關探索，已在上市公司公告摘要生產系統中落地使用；《信息系統生命周期安全管理體系實踐與研究》探索一套在證券期貨行業可行性高、實操性強、注重實效的信息系統生命周期安全管理體系，已在華泰證券、興業證券得到實踐驗證，並向全行業推廣；《結合容器技術的行業雲可行性方案研究》的課題成果，將為上交所行業雲平台的建設提供借鑒；《基於全賬戶風險的SSE-SPAN期權保證金系統設計》課題，結合上交所實際業務發展，通過探索SPAN組合模擬實現的方法，解決了部分組合的保證金佔用過高問題。

聯合研究課題還兼具開放性、前沿性和共享性。一是開放性，面向全市場參與機構徵集課題承接方，搭建證券經營機構和技術服務機構聯合參與課題的平台。二是前沿性，從技術和業務兩方面，跟蹤全球資本市場發展的前沿問題和最新動態，力圖通過研究解決相關熱點或重點問題。三是共享性，秉持「研究廣泛參與，成果互相共享」的原則，通過各種形式深入開展課題交流，研究成果供全行業共享。

為更好地洞悉資本市場在前沿科技領域的創新需求，進一步推動行業技術的交流探索，解決行業共性問題，ITRDC將繼續依託聯合研究課題，搭建產、學、研、創協同合作平台，推動創新融通發展。相信經過我們的不懈努力，一定能夠催生出符合資本市場需要的創新成果，助力我國資本市場強國的建設。

徐毅林

上海證券交易所 副總經理

上交所技術有限責任公司 董事長

二〇一八年六月二十二日

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