科技助力流動性風險管理——訪中國銀行司庫副總經理 閆冀楠
執筆 / 本刊記者 李明富
5月25日，新修訂的《商業銀行流動性風險管理辦法》（簡稱《管理辦法》）正式發布，並於7月1日施行。流動性風險管理是商業銀行全面風險管理體系的重要組成部分，保持流動性合理穩定，是守住不發生系統性金融風險的基本要求。作為我國銀行業最重要的制度性文件，《管理辦法》對流動性風險如何進行有效識別、計量、監測和控制，做了詳細和全面的規範。那麼，商業銀行如何理解和把握監管政策，如何運用科技手段動態地、精準地調控資產負債業務，本期「對話」欄目邀請到上述商業銀行的業務和技術條線的專家圍繞「科技如何助力流動性風險管理」進行經驗分享和觀點洞察。
中國銀行司庫副總經理 閆冀楠
記者
新規較比原來的管理辦法做了哪些修訂項？強化了哪些量化指標監管？商業銀行如何運用科技手段改變過去流動性管理缺乏科學的量化分析？
閆冀楠
新版《管理辦法》主要內容包括：一是新引入三個量化指標。其中，凈穩定資金比例衡量銀行長期穩定資金支持業務發展的程度，適用於資產規模在2000億元（含）以上的商業銀行；優質流動性資產充足率衡量銀行持有的優質流動性資產能否覆蓋壓力情況下的短期流動性缺口，適用於資產規模小於2000億元的商業銀行；流動性匹配率衡量銀行主要資產與負債的期限配置結構，適用於全部商業銀行。二是進一步完善流動性風險監測體系。對部分監測指標的計算方法進行了合理優化，強調其在風險管理和監管方面的運用。三是細化了流動性風險管理相關要求，如日間流動性風險管理、融資管理等。
記者
為什麼監管機構如此關注流動性風險？流動性風險管理在當下商業銀行內部的現狀如何？銀行業流動性的短板在哪裡？流動性風險管理的方向和大趨勢是什麼？
閆冀楠
流動性風險是指商業銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用於償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。流動性風險至少有三個特點：迅速性、傳染性和複雜性。近年來，隨著我國利率市場化、金融創新不斷深化，不同類型銀行在業務模式、複雜程度、資產負債結構等方面的差異逐步顯現，對流動性風險管理也提出了更高的要求。在這樣一個大背景下，銀保監會對流動性風險監管制度進行修訂，頒布新的《管理辦法》具有重大的積極意義。
記者
流動性管理工具和量化工具方面，國內銀行業的現狀怎樣？工作落地進程中困難和問題在哪裡？未來如何突破這些困擾？
閆冀楠
工欲善其事必先利其器，流動性風險管理離不開兩個關鍵的IT基礎支柱：一是數據基礎。基礎不牢，地動山搖。如果數據基礎不實，萬丈高樓就像建在沙灘之上。近日發布的《銀行業金融機構數據治理指引》，為進一步夯實數據基礎提供了制度保證。二是業務與科技的深度融合。傳統的科技系統開發流程一般是業務人員編寫業務需求書，科技人員理解後據以編製技術方案，然後進入開發、測試、投產的標準流程。這樣一個線性的流程，是大工業模式的標準化生成流程。其痛點是：業務和科技信息交互是串列的，往往有很多往來反覆的過程，造成了時間和資源的浪費。更深一層，管理性系統的柔性要求越來越強，更希望有一個基礎平台，業務人員能夠根據情況靈活調整自己的需求、即時得到響應結果。但按照標準化流程好不容易生產成型的系統產品，如果需要調整，就需要重頭提交業務需求，耗時費力，卻不能滿足業務管理的快速響應需要。因此這給業務與科技如何在人員交互以及流程再造等方面提出了新的更高的要求。
記者
在大數據時代的背景下，銀行流動性管理的創新亮點有哪些，銀行業如何結合內外部資源駕馭流動性風險管理？
閆冀楠
以流動性管理的系統建設為例，目前中國銀行正在積極利用現代科技力量，充分釋放各項流動性管理技術的價值當量，構建三位一體的流動性管理系統體系：一是滿足外部監管和內部管理的各項流動性指標監控計量系統。從流動性比率、流動性缺口、流動性覆蓋比率、凈穩定資金比到超額備付率、各個條線、分行的資金供需情況等等，實現對全行流動性準確、及時、全面地計量、監測和報告。二是全球日間流動性管理系統。中國銀行在我國銀行業中率先建成投產了全球日間流動性管理系統，對不同國家、不同貨幣、不同清算賬戶的資金進行實時監控和自動調度安排，在確保流動性安全的同時，優化資金擺布結構，實現盈利最大化。三是積極探索現代技術進行深度數據挖掘。外部環境錯綜複雜、千變萬化，客戶也不可能事事提前通知銀行，因此根據歷史推測未來，讓數據說話，打造從數據到信息、從信息到規律、從規律到價值的流程鏈條就顯得尤為重要。這個領域挑戰非常巨大，提升空間也非常廣闊，中國銀行已經建成ACRM等系統，目前正在充分運用雲計算、大數據和人工智慧等技術深入進行數據挖掘，讓數據成為真正的生產力。
記者
說到流動性風險，不得不談到銀行資產負債管理與業務戰略。在複雜的經濟形勢、多變的金融市場、頻繁出台的政策強監管時代，如何看待經營策略的制定和資產負債的配置？請分享一下，在您多年的資產負債管理和流動性風險管理工作經驗中，具體如何運用哪種資產負債管理工具和流動性管理手段，為您服務的銀行創造了預期的價值？
閆冀楠
流動性管理是銀行資產負債管理的重要組成部分。其成因是整體性、全局性的，也就是說資產和負債相互的錯配才會形成流動性方面的問題。既要大處著眼，從全行業務匹配的情況算統賬，又要小處著手，對一項項業務算細賬進行精密調控。
為了做好流動性管理，貫徹落實好《管理辦法》的各項規定，特別需要做好以下七個方面的具體工作：一是促平衡，提高流動性風險抗壓能力；二是調結構，提高負債的穩定性；三是強監測，提高日間流動性管理的前瞻性；四是抓統籌，提高集團協同抵禦流動性風險能力；五是重合規，確保經營機構包括海外機構流動性風險當地監管合規；六是夯基礎，提高風險識別的時效性；七是常演練，提升應對危機的實戰能力。
結語
根據歷史推測未來，讓數據說話，打造從數據到信息、從信息到規律、從規律到價值的流程鏈條顯得尤為重要。中行已建成 ACRM 等系統，目前正在充分運用雲計算、大數據和人工智慧等技術深入進行數據挖掘，讓數據成為真正的生產力。
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