土耳其里拉日跌幅一度超13％ 歐洲央行擔憂風險擴散

【編譯/觀察者網 周遠方】

受土耳其可能遭受美國大規模製裁風險影響，當地時間8月10日，土耳其里拉兌美元匯率出現崩盤，日跌幅一度跌幅高達13.5%至6.30，隨後雖然出現一些反彈，但仍處於歷史最低水平。

受里拉崩盤的影響，歐元暴跌0.8%，推動美元指數大漲至13個月新高。

由於外國貸款占土耳其銀行資產的40%，主要來源是歐元區的西班牙、法國和義大利三國，如果里拉跌勢不止，很可能造成對外債務違約，歐洲央行擔心風險傳染，造成連鎖反應。

美元兌土耳其里拉走勢（15分鐘）

近期，土耳其和美國的外交衝突持續惡化，是土耳其里拉暴跌的重要原因。

今年7月底，美國牧師安德魯·布蘭森（Andrew Brunson）在土耳其遭到拘留，隨後以恐怖主義罪名被判入獄兩年。8月1日，華盛頓對土耳其兩名部長施加制裁，美國與土耳其關係繼續惡化，特朗普還宣稱要大規模製裁土耳其。

土耳其8月7日派出外交部副部長塞達特·厄納爾率領的代表團赴美，試圖解決這一外交風波，但目前並未奏效。

匯率仍在劇烈波動

截至北京時間10日下午16時，土耳其里拉兌美元匯率為1美元兌5.9588里拉，日跌幅7.37%。

中國證券報10日報道稱，目前交易員對於里拉看空情緒仍非常高。彭博統計顯示，目前資深交易員紛紛買入土耳其里拉做空期權合約，一月期里拉/美元風險逆轉指標（即做空里拉相對於做多需要多支付的成本）本周上漲了5個百分點，創下2011年以來新高。10年期土耳其國債收益率上升60基點至19.67%。

高盛在最新發布的報告中也警告稱，一旦土耳其里拉對美元匯價貶值到7.1，土耳其所有銀行的超額資本都將被侵蝕。瑞典北歐斯安銀行首席新興市場策略師Per Hammarlund也指出，現在最好的押注是預期里拉進一步疲軟。

今年5月，在匯率持續走軟後，土耳其就宣布緊急加息，將基準利率從13.5%大幅上調至16.5%，然而這並未遏制土耳其里拉的跌勢，其繼續走軟。

今年以來，土耳其里拉兌美元跌幅已超過30%。

美元兌土耳其里拉周線圖（2017年9月至今）

歐央行關注風險敞口 可能傳染至南歐銀行

另據華爾街見聞10日援引英國《金融時報》報道，由於里拉暴跌，歐央行開始對歐元區主要貸款給土耳其的銀行機構的風險敞口表示擔憂，這些銀行主要集中在歐元區三大國西班牙、法國和義大利。外國貸款占土耳其銀行資產的40%，如果里拉跌勢不能止住，很可能造成對外債務違約，西班牙、法國和義大利將損失慘重。

歐央行目前仍未將這種情況視為「危急」，但歐央行清楚西班牙BBVA，義大利 UniCredit 和法國巴黎銀行在土耳其都有大量業務。土耳其分別從西班牙、法國和義大利的銀行借款833億美元、384億美元和170億美元。受此消息影響，這三家銀行在經紀商場外交易中跌幅分別在0.5%至2%不等。

同時，由於歐元佔美元指數權重將近60%，歐元急跌0.8%，推動美元指數大漲至13個月新高。

巴西旅遊景點「假懸崖」Pedra do Telégrafo（社交媒體圖）

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