誰說數學沒用，一旦我們用在賺錢上，全世界都害怕

量化大師

美國「賭神」

今天來說說「量化」投資這個門派的開山祖師、美國「賭神」——愛德華 · 索普。

愛德華·索普是一位大教授，

天才數學家，非常喜歡撲克牌博弈遊戲。

一般人玩撲克也就只盯著眼前輸贏，

愛德華·索普卻花了兩年時間利用早期的IBM計算機

和概率論中的凱利公式發現了21點的計牌策略，

並且發表了論文。

於是，他獲得了一位商人的風險投資，

開始把策略投入實踐。

掌握了21點計牌策略的索普

就像一位橫空出世的武林高手，

把普通賭徒打的落花流水。

如果說賭場是一片黑暗森林，

那麼索普採取的手段就是降維攻擊。

在賭場取得節節勝利後，

索普於1962年出版了《戰勝莊家》，

這就是公開出版的武功秘籍啊，

一舉奠定了其宗師地位。

到了上世紀七十年代末期，

幾個MIT的學生受到啟發，

對索普的策略再次升級改良，

組成21點團隊出入賭場，

並逐漸形成學校的傳統吸引了一代代學生加入

（包括附近哈佛等大學的學生）。

這個秘密團隊與賭場的博弈從未停止，

直到2002年一位作家採訪了團隊成員之後，

加上一些虛構的情節寫成暢銷書才為公眾所知。

電影《決勝21點》就是依此書而拍攝。

在節節勝利後

索普很快厭倦了賭場，

用周星馳在《美人魚》里的話來說就是，

無敵是多麼寂寞啊。

於是他把目光轉向了

華爾街新生的股票權證。

1969年，索普從大學下海，

與合伙人成立了史上第一家量化對沖基金

「可轉換對沖合夥基金」全心致力於投資。

「計牌策略之父」搖身一變成了「量化對沖之父」。

這一次，為了合伙人的利益，

索普選擇了對公式保密，

藉助電腦他悄無聲息地開始了持續獲利之旅。

講起量化投資，

還有一位不得不提華爾街的傳奇人物

——詹姆斯 · 西蒙斯。

索普開創了投資的量化門派，

而西蒙斯則是將這一門派的武功發揚光大的人，

堪稱「量化投資之神」。

西蒙斯曾經也是一位書齋里的數學家，

他和美籍華裔數學家陳省身一起創立了

陳省身-西蒙斯理論。

在獲得了幾何和拓撲學級別最高的

威伯侖大獎章後，

西蒙斯受到索普的激勵

在1982年創立了「文藝復興科技」。

西蒙斯從此開始了

升職加薪出任CEO的走向人生巔峰之旅。

有趣的是，

這家對沖基金從不聘請有華爾街工作經歷的

和有經濟金融博士頭銜的人。

在西蒙斯這個邪教高手眼中，

學經濟金融的名門正派就是一群「戰五渣」啊。

西蒙斯絕對有傲視群雄的實力，

投資業績讓人不得不服。

文藝復興旗下的大獎章基金在1989-2009的二十年間，

平均年收益率為35%，

若算上44%的收益提成，

則該基金實際的年化收益率可高達60%，

比同期標普500指數年均回報率高出20多個百分點，

即使相較金融大鱷索羅斯和股神巴菲特的操盤表現，

也要遙遙領先十幾個百分點。

最為難能可貴的是，

縱然是在次貸危機全面爆發的2008年，

該基金的投資回報率

仍可穩穩保持在80%左右的驚人水準。

他們已經成為最靠近錢的技術男。

來吧，還等什麼？

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