麥肯錫：中國銀行業應提高風險管理能力
全球管理諮詢公司麥肯錫發布《麥肯錫中國銀行業CEO季刊》最新一期《如何讓風險管理成為銀行的競爭力——駕馭風險，持續增長》，深入探討了中國銀行業在不良率攀升、利潤下滑和增長乏力的背景下，應如何成功實施全面風險管理轉型、打造專業化和精細化的風險管理體系。
在宏觀經濟下行與監管重拳治理的雙重衝擊下，中國銀行業風險管理基礎薄弱、風險理念不足的問題開始凸顯。「逾期90天以上貸款全部計入不良」、限制非標業務等新規密集出台，使銀行的傳統增長模式備受挑戰，巨大的逾期貸款包袱造成信貸資源難以釋放。從2014至2018年中，中國銀行業的不良貸款餘額在短短的數年裡翻了一番多，從8400億元上升到19600億元，同時行業整體的不良貸款率從1.25%大幅提升至1.86%。不良率的持續大幅攀升極大地衝擊了銀行的盈利能力，國內銀行業的資本利潤率已經從三年前的近20%快速下滑到2017年的12.6%，凈利潤增速也從長期的兩位數減慢到2017年的6%。因此，「降存量、控新增」已成為國內商業銀行迫在眉睫的破局難題。
中國銀行業以往的金融模式主要是規模驅動，營銷是核心競爭力；而如今，中國銀行業步入關鍵變革期，風險管理能力將成為新的競爭力，並將直接決定銀行估值的高低。
麥肯錫全球資深董事合伙人兼麥肯錫中國金融行業諮詢負責人曲向軍指出：「銀行應從兩個方面入手應對挑戰。第一，銀行要主動適應宏觀經濟長期保持中低速增長和強監管成為主基調的大環境，打造專業化、精細化的全面風險管理體系，構建端到端風險管控能力和穩健的風險治理文化，綜合運用數字化、智能化系統和工具，從而有效控制風險，化解不良。第二，銀行在積極培育新業務增長點的同時，要快速建立與新業務匹配的風險管理能力，例如針對小微、零售消費金融和信用卡等高收益信貸業務的專業化客戶識別與評級能力，通過建立專業化的客戶識別與評級能力，對抗互聯網科技企業的跨界競爭，並藉助數字化、智能化轉型持續迭代升級。作為風險轉型的重要一環，銀行還需要制定與戰略目標相一致的風險偏好，強化組合管理，提升資本價值創造能力，實現高質量增長。」
在風險管理數字化和智能化轉型領域，麥肯錫全球董事合伙人容覺生指出：「數字化與智能化變革對銀行風險管理具有重大戰略價值。據麥肯錫測算，數字化風控可通過提升信貸管理效率、降低信貸與合規損失，幫助銀行節省20%—30%的風險運營成本。銀行若要充分把握新業務發展機遇，享受技術升級帶來的紅利，必須從現在開始制定自己的數字化和智能化轉型計劃，夯實數據管理，加強IT與高級分析人才隊伍的培養和能力建設，勇於試錯，不斷創新和迭代，才能真正建立起自己的數字化與智能化護城河。」
金融嚴監管已成為新常態，2017年銀監會開展的「三三四十」整治行動直指銀行各類違規業務，共處罰約1900家機構和200餘名銀行高管，罰沒資金達29.3億元。同時，銀行違規經營的事件還受到社會輿論的廣泛關注。這些變化對銀行的風險文化、合規以及聲譽風險管理都提出了新的挑戰。麥肯錫全球副董事合伙人譚宏指出：「在多年的高速發展中，國內銀行業聚焦於業務增長，卻忽視了風險文化以及合規管理體系的建設，因而導致了目前行業的一些經營亂象。從全球領先實踐來看，穩健的風險文化是銀行實現卓越全面風險管理的前提，它能真正將風險理念融入到員工的日常行為準則中。銀行需要大力改變用人、考核激勵、問責和培訓等體制機制，實施全面風險文化轉型，做到防範風險的『知行合一』。」
曲向軍先生認為：「銀行的全面風險管理轉型是一個長期的、不斷優化的過程，成功的轉型從規劃、到設計，再到最後實施將花費18~36個月。一般而言，轉型可以分為三個階段有序推進，第一階段為藍圖規劃和速贏試點，包括形成全行風險偏好、完善風險治理架構、優化風險評級模型等；第二階段為全面改進風險管理流程與體系，聚焦核心模塊的突破，建立應對新風險類型的管理能力，優化人才體系；第三階段為深化轉型，持續檢視、優化風險管理，尤其是全面的風險管理流程和銀行風險文化的建設。
從全球經驗來看，風險管理轉型絕非易事，而中國銀行因普遍缺乏大型轉型的經驗和專業人才，要想成功實現全面風險轉型更加不易。麥肯錫從全球的項目實踐中總結出四大關鍵成功要素：
1. 整體規劃，持續實施：銀行在規劃全面風險管理轉型藍圖時要統籌全局、放眼未來，而在落地階段要堅定信念、持續完善；
2.高層參與，加大投入：必須將全面風險轉型上升到全行戰略高度，由董事長/行長牽頭，首席風險官為主要負責人；同時在風險團隊、IT、模型和流程方面大力投入，夯實基礎；
3.PMO檢視，協調推動：以PMO制度實施科學化的過程管理，做到定期檢視機制監督轉型進度和質量，此外，還須加強跨部門協調，共同解決轉型過程中遇到的問題；
4. 以身作則，堅持問責：成功的全面風險轉型需要以貫穿全行的穩健風險文化為基礎，這要求銀行高管以身作則，樹立行為榜樣，並建立問責機制，獎懲分明。」
未來國內銀行在「危機之下如何轉危為機」？答案已不言而喻：誰能加速完成全面風險管理體系的轉型升級，誰就能在這場競爭中佔得先機，制勝未來。
（經濟日報 記者：彭江 責編：武亞東）
