首次量化高頻交易培訓課程

2018年9月15日—9月20日

上課地點：上海財經大學，上海期貨交易所

課程背景

——在股指放開的前期準備

7月23日證監會副主席方星海在中國期貨業協會主辦的期貨公司高管人員培訓班時指出，發展期貨市場要堅守服務實體經濟的根本宗旨不動搖，要加大業務、品種創新，持續促進期貨市場國際化，促進金融期貨發展，抓緊恢復股指期貨常態化交易，滿足境內外投資者股票市場風險管理需求。

方星海：抓緊恢復股指期貨常態化交易

可能大家不了解，以高頻交易的方式接入股指市場有多暴利，我們看看這個應該還沒有被遺忘的新聞。

伊世頓怎樣利用高頻交易在一個月500萬賺3.893個億？

伊世頓公司系外籍人員GEorgy Zarya（音譯扎亞）、Anton MUrashov（音譯安東）分別供職於歐洲的投資銀行和期貨公司，從事證券期貨交易工作。 安東及其境外技術團隊設計研發出一套高頻程序化交易軟體，遠程植入伊世頓公司託管在中國金融期貨交易所的伺服器，以此操控、管理伊世頓賬戶組的交易行為。伊世頓賬戶組通過高頻程序化交易軟體自動批量下單、快速下單，申報價格明顯偏離市場最新價格，實現包括自買自賣（成交量達8110手、113億元人民幣）在內的大量交易，利用保證金槓桿比例等交易規則，以較小的資金投入反覆開倉、平倉，使盈利在短期內快速放大。伊世頓公司在交易滬深300、中證500、上證50等股指期貨合約過程中，賣出開倉、買入開倉量在全市場中位居前列，該公司賬戶組平均下單速度達每0.03秒一筆，一秒內最多下單31筆，且成交價格與市場行情的偏離度顯著高於其他程序化交易者。該公司賬戶組的賣開量佔市場總賣出量30%以上的次數達400餘次；以秒為單位計算，伊世頓賬戶組的賣開成交量在全市場中位列第一的次數為1200餘次；其賣開成交價格與市場行情的偏離度為當日程序化交易者前5名平均值的2倍多。據統計，僅6月初至7月初，該公司賬戶組凈盈利就達5億餘元人民幣。

課程特色

國內首個完整針對後股指市場高頻程序的課程--從設計到編程手把手：

本課程主要是針對後股指時期--高頻交易的機會基本上只能從商品期貨品種上面尋找機會。商品由於波動性和流動性都無法和股指期貨相比，但是同時商品期貨也有商品期貨具有的高頻交易的模式和屬性。同時手把手教授學員利用C++基於CTP櫃檯進行高頻策略的開發。

解密商品期貨特有的微觀角度：

根據商品特有的微觀交易模式來進行分析，商品期貨不同的品種有非常不同的微觀視角，例如蘋果與鐵礦石，兩者的交易策略和設計角度是完全不一樣的。課程就是先將品種的微觀視角異同完全剖析出來，展現給學員。然後再根據不同的特點開發出對應的交易策略。

硬體到交易櫃檯到交易線路再到機房的奧秘：

高頻尤獨有的高硬體依賴性，全國首家對於高頻硬體規劃和提速的部分。從主機的配置，網卡的選擇，到交易所不同機房的託管優勢，以及櫃檯的選擇。全方位的從策略以及編程之外的知識涉獵。

唯一的訂單留可視化的展示配套課程：

我們首次將訂單流完美可視化幫助學員進行高階的微觀結構理解，並且我們首次在課程內部公開交易所的:商品期貨以及股指期貨的TICK切片數據，以及逐筆數據來完全透明化所有成交過程。

課程設計

9月15日 高頻策略課程：第一階段

上課地點：上海財經大學

9月16日 高頻策略課程：第二階段

上課地點：上海財經大學

9月17日 CTP櫃檯詳細分析：

上課地點：上海期貨交易所

9月18日 高頻系統設計：

上課地點：上海期貨交易所

9月19日 高頻系統設計：

上課地點：上海期貨交易所

9月20日 高頻策略源碼分析：

上課地點：上海期貨交易所

師資介紹

導師一：

魏銘三

畢業於浙江大學計算機&人工智慧研究所，將人工智慧與機器學習的方法帶入金融市場進行實驗，在機器學習框架下完成了上百套完全智能化的交易模型，覆蓋了從國內股票、期貨以及全球市場的交易模型，均取得了高夏普與高風險收益比回報。

港交所套利論壇：

參加全國首款金融分析師節目擔任常駐評委：

導師二：

李成

畢業於浙江大學-計算機，極客，2010年浙江大學超頻比賽第一名。非常精通計算機技術--從軟體到硬體以及網路工程以及黑客技術。2014年後從事高頻交易，對國內以及國外的櫃檯系統以及線路都非常了解。對於優化計算機系統以及軟硬體以及網路破解有較高造詣。

導師新聞：

招生對象

想要了解或者進行量化高頻交易的學員。

想以創新視角研究市場微觀結構的學員。

報名條件

有過量化交易經驗，或有編程基礎學員

課程學時

2天-高頻理論以及策略模型課程

2.5天-編程以及策略編寫課程

0.5天-交易櫃檯硬體託管以及超頻優化課程

1天（可選）-高頻源碼課程

授課模式

精品小班面授課程。

課程學費

5天高頻班：人民幣19800元（包含午餐）；

1天高頻源碼班（可選）：8000

付款方式：

1.銀行匯款（請將報名費用轉賬至以下賬戶，並在匯款說明中註明報名人姓名）

賬戶名稱：上海寬客教育科技有限公司

開戶銀行：建設銀行上海張江支行

2.支付寶轉賬（請註明報名人姓名）

收款人：上海寬客教育科技有限公司

3.微信支付

4.增值稅專票專用賬戶

賬戶名稱：上海寬卓人才服務有限公司

開戶行：建設銀行上海張江支行

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