高技術含量模型——全網首次白雜訊降噪CTA策略源碼公布
這個策略帶有一定的數學基礎,先給大家普及下。
什麼是自相關性?
什麼是白雜訊?
白雜訊是指在較寬的頻率範圍內,各等帶寬的頻帶所含的雜訊能量
相等的雜訊。白雜訊或白雜訊,是一種功率譜密度為常數的隨機信號。換句話說,此信號在各個頻段上的功率是一樣的,由於白光是由各種頻率(顏色)的單色光混合而成,因而此信號的這種具有平坦功率譜的性質被稱作是「白色的」,此信號也因此被稱作白雜訊。相對的,其他不具有這一性質的雜訊信號被稱為有色雜訊。
為什麼自相關性可以用來降低白雜訊?
周期信號顧名思義,是周期性出現的, 而白雜訊是包含了所有的頻率,沒有周期性.而求自相關實際上是看信號的不同部分的相似程度,當然得到的結果就只剩下周期性部分.白雜訊得到抑制
T25策略就利用自相關性的原理去去除交易信號的雜訊,然後還原出行情本身的趨勢信號,再與傳統的開倉信號去做結合,結果相當的驚艷。核心過濾邏輯代碼量並不大,並且同時在五大平台:交易開拓者,金字塔Multicharts,文化財經,Tradestaion上面都可以實現去燥效果,但是背後的數學邏輯需要各位俠士再努力研究啦
一
策略原理 績效直播
T25自相關性白雜訊去燥策略
直播見證績效
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二
交易開拓者平台測試結果
T25模型在期貨市場上測試
多品種多周期
取得了很好的績效結果此外,組合測試中,所有月度平均都處於盈利狀態:
部分品種績效展示如下:
在許多個股上都有非常高的收益風險比的收益
策略顯示出很好的普適性,部分品種績效展示如下:
部分品種績效展示如下:
三
Multicharts平台測試結果
T24模型在MC平台進行測試
9年20倍225筆交易:
只針對日線數據進行了部分測試
交易次數會因此少很多
部分品種績效展示如下:
四
文華財經測試結果
同樣採用壓力測試
並且從各個品種看來
T24移植得非常成功每個平台的績效衰變得並不大。
文華財經部分期貨品種績效展示
金字塔平台測試結果
T24模型在金字塔平台部分品種的績效展示
金字塔部分期貨品種績效展示
程序化交易首選急速雲,比阿里雲便宜64%,速度5倍阿里雲
六
總結
策略利用自相關性的原理去去除交易信號的雜訊,然後還原出行情本身的趨勢信號,再與傳統的開倉信號去做結合,結果相當的驚艷。核心過濾邏輯代碼量並不大,並且同時在五大平台:交易開拓者,金字塔Multicharts,文化財經,Tradestaion上面都可以實現去燥效果,但是背後的數學邏輯需要各位俠士再努力研究啦
源碼領取方式(包含原理講解和源碼編寫說明)
※ARM暫停晶元架構合作,真的會危及備胎嗎?
※機器人成精了,竟然可以自主生長了!
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