三桃演義七 機器人與大作手之戰：誰是真的「摸金校尉」？
文 三桃
出品 耳朵財經
「我想先請教一下，你們最初創辦這個平台的過程…你們這是一幫什麼樣的人？因為什麼就聚在一塊了？想做什麼事情？」為了給遲到匆匆闖入辦公室的合約帝聯合創始人杜萬喘息的時間，我故意將問題拉長。
「我剛才分神了，你重新問一下這個問題。」杜萬眨了一下眼睛，他的眼睛紅腫、眯縫著，稀疏的頭髮耷拉在頭頂一邊。
這個傢伙用業餘時間炒幣，2017年將手中的6000塊人民幣變成了700萬。那時他是精於演算法的百度架構師，工作體面，薪資不低，但當數字貨幣市場的資金如同流水般進入精於演算法的碼農手中時，他意識到，一個新的時代開始了。
一串串由哈希值組成新數字貨幣金融市場拋棄了華爾街那些西裝革履的精英，正將鏡頭搖向了他們這些指甲帶著污垢、穿著變形t恤衫的碼農。
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驚天的秘密
「魚加點炭火，撒點辣椒，放點孜然，慢烤15分鐘，晚上吃起來不香嘛，香不起來10瓶青島能帶勁嘛，喝的帶勁看到EOS暴跌爆倉你不找個人傾訴嘛。」
2019年7月11日凌晨，杜萬發了這麼一條微博，他對炒幣的韭菜心理已是了如指掌。早上他剛在朋友圈提醒，排在全球數字貨幣市值第七位的EOS多軍持倉比例過高，誰也不會做雷鋒將盤面拉起來，晚上EOS就從40多元人民幣砸到了30多。
桌面上，我的手機也發來提醒，昨天做多的EOS已經爆倉。他搖搖頭，「你就沒看我的朋友圈嗎？」他翻出一條信息，「你看你看……看了上午叮噹（杜萬網名）發的EOS，果斷平倉。」
同樣的信息被粉絲們複製下來，粘貼排列在評論區。
在合約帝上，很多像杜萬一樣有炒幣天賦的玩家被奉為大V，他們在交易所買賣的實盤被接入到合約帝的平台，被韭菜們追捧，從默默無聞的韭菜變身為名利雙收的大咖。
在炒幣的圈子，傳奇無時不刻不在上演。一個玩家用5萬美金，8天時間只睡了4個多小時，掙了75萬美金，摺合人民幣500多萬；一個高中生從2000元炒到了30萬，30天翻了150倍；一個大學剛剛畢業的90後姑娘半年將1個比特幣變成了68個，摺合人民幣400多萬。
自從做了合約帝這個將炒幣玩家聚集起來的平台，杜萬將自己的炒幣實盤下線了，原因是怕影響平台的形象，再說創業後也沒有那麼多時間天天盯盤了。他只做長線趨勢，每個月操作幾次，即使這樣，「但是收益可能是跑贏99%的人」，他即使在說自己的榮耀時也顯得榮辱不驚，理性、平靜加一點自傲。
「炒幣的人，哪怕行情往上漲，90%的人都是虧錢的，炒現貨的……炒期貨的97%、98%都是虧錢的。」
這是一個只有少數人能吃透的秘密，在零和市場，少數永遠吃定大多數，否則這個市場會像卡殼的死輪一樣玩不下去。這裡跟股票期貨市場沒什麼兩樣，在單邊的上漲行情中，如果大多數散戶選擇了做多，這無異於要做死期貨交易所，如果大多數韭菜想掙錢，那麼相信很多交易所都會倒閉。
但現實非常的堅固——對於任何一個韭菜而言，他們幾乎不相信自己屬於那虧錢的99%。
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高智商的極客們
全球有7000多種數字貨幣，有1.2萬個數字貨幣交易所，上千萬的買家和賣家、散戶和莊家進行博弈。「玩期貨的人真的能掙錢的很少，大家都活在暴富的幻想中。」杜萬看得明白，雖然他幾百萬的財富就是從數字貨幣期貨來的。
但詭異的期貨留給他的最後體驗是，2017年12月以後，他的700萬人民幣在兩年內迅速縮水，變成了500萬。
「200萬，兩三天，沒了。」在期貨市場，沒有技法加身的韭菜最後都會將賺到錢再還回去。
他開始清倉從交易所提現，程序員的理性告訴他應該學習，他研究各種股票期貨的書籍，結合數字貨幣市場的巨幅波動、24小時不停業還有莊家大戶的控盤，他用小筆的資金來驗證自己對市場的判斷。
人對數字和計算的敏感似乎與生俱來的，在《股票大作手回憶錄》中，利文斯頓是一個戰無不勝的「少年賭俠」，各大期貨交易大廳都害怕他出現在自己的場內，而他擅長對數字的記憶和心算，過去的股價變動都如同清單式的掛在他腦子裡，而他對於股價判斷的唯一依據就是當下的股價變化過去曾在何時出現過。
杜萬從小數學好，常年的碼農生涯似乎讓他還未沾染上商業的俗氣，他自己畫出韭菜看不懂的示意圖。程序員的理性讓他獨立判斷，不相信任何炒幣大師，而驚奇的是，在2018年熊市的波動中，他踩中一個又一個的準確點位。
杜萬的拖單壓單戰法圖解
他把自己的分析放在了博客和網路，引來了很多圍觀的粉絲。大家說，搞一個APP吧！這就是後來的合約帝。
杜萬和小夥伴們駐紮在西二旗中關村軟體園的一棟辦公樓里，和投資方節點資本一起辦公。這兩天加班感冒了，他起身找來一包紙巾，抽出兩把放鬆地擤著鼻涕，一坨坨紙巾在桌面如山般自然的堆放。他聳聳鼻子， 「我這樣給你解釋吧，我能從裡面發現大戶和莊家的操作痕迹。」他放慢聲音，似乎不願意告訴我這些數字背後的秘密。
在觀察這些數字背後，杜萬會在阻力位和支撐位測算出盈利的風險和成本。比如比特幣阻力位在10000，常規下，當比特幣下跌到10000就會反彈，那麼就在10001點做多，在9999止損。如果比特幣跌到9999點，損失2個點，如果反彈，則大概率賺錢。他將一些戰法取名，然後畫出圖示，如同戰場上的指揮官在排兵布陣。
作為演算法數據控，他在壓單、拖單、多空佔比、大額轉賬、阻力位……還有更多的發現。「更核心的數據我是不會去講的」，他直接攤牌，未來這個可以做大。
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墨菲定律與機器人
在數字貨幣交易的這場零和戰爭中，並不是杜萬一人發現了數字貨幣交易的秘密，學物理的艾傑業餘時間用EXCEL表做出了一個機器人，自動執行交易指令。
在越炒越虧的股票交易中，這個業餘程序員發現了一個數學定律，那就是「墨菲定律」。
這是一個文科生看不懂的數理概率計算公式：P=1-（1-p）^n。在數字貨幣交易中，你可以將P理解為賺錢的概率，將n理解為你交易的次數，當n越來越大時，P越來越接近1。這就意味著，普通韭菜的日常交易幾乎不能掙到錢，而只有將交易次數和頻率無限提高時，賺錢才有了可能。
2018年12月11日這一天，1號機器人晝夜不停地運轉，在6:30分到40分的10分鐘里，它買入賣出比特幣21次，平均每分鐘交易2次，在低位買入，高於10-30個點的位置賣出。
艾傑為機器人設置交易策略，在某種價格的觸發條件上引發怎麼樣的自動操作。有時，他將機器人策略設置為「0-3%」的價差，如果幣價波段達到了「3-5%」，就產生了浮虧，但最終行情的波動會平復掉這些浮虧。
由於機器人交易基本屬於對沖交易，既做多也做空，面對單邊上漲或下跌的行情，1號機器人只能望洋興嘆，減少交易或者停機。
當一年的K線圖被放大到每分鐘時，艾傑通過研究每次上漲或下跌的規律來制定機器人的交易策略。機器人不會有情緒，會嚴格按照操作指令執行，也不會因為瞬間的貪慾或者猶豫不決損失掉太多的錢。
「爆倉只有一次機會，你盈利賺再多，最終爆倉只有一次機會。」艾傑非常肯定，過去在股市慘痛的教訓讓他意識到，自己的性格並不適合做操盤手，相對於人工，他更適合操作演算法。每個月，艾傑的機器人會在精確的計算下產生5-10%的固定收益。
但是，這個收益在合約帝的操盤手中會被唾棄。在合約帝的實盤排行榜上，排名第一的BitMEX梭哈哥用94天的時間賺得1.5萬美金，收益率達到了545倍。
「說實話那些操盤手很多都下場不太好。」艾傑不羨慕，「你別看現在玩的風生水起，但是因為他玩期貨是有槓桿的，一爆，你再也起不來了。」
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最有靈性的算力
艾傑沒有參加今年5月共識量化母基金搞的那場大賽。如果不是這場大賽，沒有人意識到在2018年的熊市，有那麼多用機器人在默默為數字貨幣的投資家和投機客們默默掃金。148個團隊出現在這場比賽中，他們大多數為幾個人組成的小團體，他們的初始資金不足100個比特幣。
這場比賽從5月20日開始，持續3個月，卻如同一個顯眼的大屏幕那樣顯示出機器人們糟糕的戰績——截止到7月24日，如今仍在比賽的67支團隊每天要虧掉136萬人民幣。
47個量化小團隊，前14個盈利，後33個虧損。初始資金大於100個比特幣的大型量化機構更加尷尬，20個機構中只有2個盈利，兩個月來最高收益率也只有7%。毫無疑問，這裡同樣也是莊家的戰場，絕大多數的機器人被割了韭菜。
我想起了杜萬曾說起的「神秘操作——莊家和大戶的蛛絲馬跡」，這些演算法控的碼農極客們到底發現了什麼，什麼讓杜萬和一切玩家能夠跑贏機器？
「還是那種，我最開始說的，大單，壓單，多空，成交，大額轉帳……這些東西，還是這些東西。」杜萬仍是一臉理科生的平靜。
我突然明白了杜萬所說的秘密武器，其實是人的觀察、分解和預測，是一種更精密的智慧。
機器無法化解數字貨幣交易中人為的操縱，暴力拉盤和砸盤，機器也無法理解當多單壓陣時幣價必然不會朝向大多數人期待的方向攀升，這背後是利益爭奪與較量。
「他們做事情無非就把技術指標MACD、KDJ什麼的拿來做回測，然後說回測率成功率99%，然後就開始跑。」杜萬揚起頭，「沒有用，歷史指標而已嘛，實際是由數據組成的，K線只是一部分。」「你見過哪個國家元首是個機器人的？可以做個AI，把人去掉，可以嗎？」
「這是人性的東西，不可做的。你做部車，完全機械化了，你做個自動駕駛導航，你可以器械化，你做語音化，自動化，這是因為沒有直接利益。只要有直接利益就會有霸權，有霸權就會有人性。」
艾傑每天要密切關注機器人的運行狀況，並不斷根據行情異動來調整策略，有時候出現BUG，機器人會連續反覆下單，他必須及時阻止這樣的狀況。
艾傑和大多數量化小團隊是安全的，敵軍不會因為幾十個比特幣做多就專門展開空襲。但對於大體量的量化機構而言，作為大戶，一切行動招人耳目，隨處都是敵軍的埋伏。
在人的操控下，機器人會接收到既定的策略，例如均線金叉做多，死叉做空，而在金叉的前一單，敵軍會來到陣前，劇烈砸盤，帶領幣價逆勢而行。因而，機器人的命運並不會好過血肉之軀的韭菜。
杜萬用手往一個方向梳理著頭頂的頭髮，他牙齒很不周正，笑起來像個歷經滄桑卻又隱匿於世間的武林高手。
合約帝上有很多高手。「雲晨怎樣？」我隨口提起一個。
「我跟那人聊過幾句，操盤手的直覺，他挺有天賦的，我無法跟你描述這種感覺，你跟他聊你就知道他是那種style，沒法去說這個事情到底怎麼回事……」
「我對世界的看法跟很多人不一樣。我認為世界是有邏輯和無邏輯存在。看任何事情都要有邏輯，這種會使他們錯過很多機會。」
我問他，「一個玩家可以不用管基本面、外部信息，只看這些數據就能炒幣賺錢么？」
他肯定：「能。」
這是一個碼農、計算高手、極客和天賦異稟者可以縱情發揮的時代。杜萬還記得，一年前，作為百度架構師的他正打算平掉一筆數字貨幣期貨合約，領導電話打來，談了半個小時，掛完電話他的賬戶減少了幾十萬。從那時起，他辭掉了別人羨慕的工作，正式迎接他的時代。
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