未止科技：80後華裔生物學家利用基因模型炒股狂賺百萬美金

我們很難想像，一位生物學家竟然成立了一支2000萬美元股票基金，並在4年保持21%的年收益率！今天，未止科技小編就為大家介紹一下，學生物的牛人如何賺錢。

故事的主角名叫Desmond Lun，今年37歲，已經身價千萬美金。其實，剛開始讀大學的時候，他是奔著「碼農」的路線去的，根本沒有想到自己會轉行研究生物 - 在墨爾本大學學了4年數學和計算機，他又跑到鼎鼎大名的麻省理工學院（MIT）攻讀計算機方向的PhD。

然而，在2003年卻出現了生物學歷史上的一次大事件：人類基因組計劃（Human Genome Project）宣告完成，測定了所有人類DNA的序列，繪製出了人類生命的第一個藍圖。這時候，Lun作為一名數據專家，立刻就意識到人類基因組數據蘊含了無窮無盡的價值。於是，他決定要利用自己的計算機知識，去研究細胞和DNA。在Phd畢業後，他以博士後的身份來到了Broad Institute （牛人輩出的研究所，CRIPSR的發明者張鋒就在這裡工作），進行計算生物學（computational biology）的研究。

在這裡，他開始構建數學模型，來探索基因之間的相互作用，以及預測這種作用對於表現型的影響。我們都知道，細胞的特徵是由許多個基因決定的，它們之間有著複雜的相互作用，形成一個緊密的關係網路。舉個例子，A,B,C三種基因，A基因產物（蛋白質）會抑制B基因的表達，而B基因產物會促進C基因的表達。如果A基因被抑制，那麼最終的結果就是C基因產物增加，細胞特徵會發生相應的改變 - 比如發生癌變。那麼，到底哪些基因有著相互的聯繫？細胞癌變的產生究竟是由哪幾個基因引起的？人類擁有20000-25000個基因，想要一個個去摸排它們之間的聯繫，工作量是不可想像的。因此，Lun開發的數學模型，就是用來預測多個基因改變所導致的細胞特徵變化，這被稱為因果相互作用（casual interaction）。Lun的模型將每個基因模擬成一個節點（node），根據現有數據為每個節點設置參數，藉助機器學習和人工智慧演算法預測眾多節點的關係- Lun已經開發了一套成熟的模型，並發表了18篇有分量的論文。

但是，學術上的成功卻無法讓這位學霸獲得財富。直到在同事的啟發下，他忽然意識到基因網路和證券市場驚人的相似之處：生物學家會利用基因層面的表達，來預測細胞層面的功能；而證券分析師正在利用股票交易的數據，來預測股票的股價 - 兩者都在試圖將雜亂無章的信息建立起因果關係。

也許自己心中的「華爾街之狼」已經蘇醒，Lun立刻決定，要利用自己這套機器學習系統去預測金融市場的走向！

在2013年，Lun與朋友合夥成立了一家小型對沖基金 - Taaffeite Capital Management，並親自出任投資經理。他們採取量化交易的方式進行對沖投資。

Lun的機器學習系統，主要是用來探索到底是什麼影響了各種指數（如標普500）的股票價格。這套系統收集了無數種證券、期貨和指數的價格，如同基因一樣構建成一個個節點。隨後，人工智慧演算法會計算這些節點之間的因果關係（比如A股票價格下跌，B股票價格就會上升）。這樣一來，他們就可以預測股票的價格和股市的走向了！

這聽起來有點玄乎，但事實證明，Lun的演算法發揮了奇效 - 2014年至今，他的基金保持了21%的平均年收益率。按照2000萬美元的基金規模來推斷，每年至少有幾百萬美元入賬！

更令人驚訝的是，Lun的演算法領跑了整個對沖基金行業：2015年，對沖基金行業的平均收益率只有不到1%，而Lun的基金是35%；2016年，行業平均是3%，而Lun的基金是23%；在2017年，行業平均是2%，而Lun的基金是10%！

在2016年英國脫歐之際，全球股票開始動蕩。在6月30日這天，Lun根據演算法的預測結果，投下了他最大的兩筆賭註：做空MSCI新興市場指數，做多FTSE 100指數。最後，Lun的基金大獲全勝，他也因此一戰成名。同年11月，Lun再次憑藉特朗普大選的機會，成功套利。

利用人工智慧和生物學去預測股市，畢竟是一項新興事物，Lun承認未來的資金募集不會特別順利。但他仍舊在新的計劃中表示，要在未來6-12個月中，將基金規模擴大到2億美元！

不過，作為一名生物學家，Lun並沒有放棄自己的老本行 - 他目前在美國羅格斯大學擔任教授，開展了一個更有雄心壯志的項目：利用機器學習模型預測各種微生物的細胞特徵，從而指導人們對細胞進行基因改造。現在，他已經成功改造了大腸桿菌來生產生物燃料！

事實上，Lun的故事在今天已經不是個例了。華爾街已經越來越傾向於僱傭生物學家 ， 尤其是那些掌握著先進技術的人才 - 他們可以藉助生物學的原理和模型，來預測金融市場，讓更多資本從中獲利。 一位紐約大學的教授開玩笑說，現在華爾街都把自己手下的博士生搶走了，這讓他十分苦惱。不過對於學生來說，是件好事 - 待遇優渥，前途無量。

看起來，生物學正在成為未來金融市場的有力武器，但仍舊有部分老牌的投資機構，如高盛集團，在懷疑這種從實驗室「搬過來」的模型是否真的有效。因為，股票市場不僅僅是一種價格的相互作用，還有來自政策、經濟等因素的博弈，這些不是人工智慧可以理解的東西。

參考資料：Bloomberg

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