李子奈：從《經濟研究》與AER發文比較分析看計量經濟學教學與研究
編者語：
計量經濟學是經濟學的一個分支學科，是以揭示經濟活動中客觀存在的數量關係為內容的分支學科。計量經濟學是現代西方主流經濟學的重要組成部分，同時，計量經濟學作為一門課程，在我國高等院校的經濟學科、管理學科相關專業中開設，已經有20餘年的歷史。然而，當前存在著有關目前中國的經濟研究是否已經「過度數量化」的爭論，本文對中國的《經濟研究》和美國的《American EconomicReview》（AER）近20餘年發文進行統計分析，以研究當前計量經濟學的應用現狀及未來發展趨勢，敬請閱讀。
文/李子奈；霍玲（清華大學經濟管理學院）
一.問題的提出
1.計量經濟學是現代西方主流經濟學的重要組成部分
計量經濟學是經濟學的一個分支學科，是以揭示經濟活動中客觀存在的數量關係為內容的分支學科。
人們一般認為，挪威經濟學家弗里希（R.Frish）於1926年提出「Econometrics」，1930年12月29日世界計量經濟學會成立和由她創辦的學術刊物《Econometrica》於1933年正式出版，標誌著計量經濟學作為一個獨立學科正式誕生了。計量經濟學從誕生之日起，就顯示了極強的生命力，經過40、50年代的大發展和60年代的大擴張，已經在經濟學科中佔據極重要的地位。正如著名計量經濟學家、諾貝爾經濟學獎獲得者克萊因（R.Klein）在《A Textbook of Econometrics》的序言中所評價的，「計量經濟學已經在經濟學科中居於最重要的地位」，「在大多數大學和學院中，計量經濟學的講授已經成為經濟學課程表中最有權威的一部分」。著名經濟學家、諾貝爾經濟學獎獲得者薩繆爾森（P.Samuelson）甚至說，「第二次大戰後的經濟學是計量經濟學的時代」。應該說，到60年代，作為一個學科已經成熟。R.Frish、T.Haavelmo、L.R.Klein分別獲得1969、1989、1980年獲得諾貝爾經濟學獎。
進入20世紀70年代以來，由於經濟活動複雜性增強和計量經濟學應用領域的擴展，計量經濟學理論方法得到了很大的發展。最具有代表性的是計量經濟學家兩度獲得諾貝爾經濟學獎。2000年的諾貝爾經濟學獎授於在微觀計量經濟學領域作出突出貢獻的J.Heckman（赫，R. F. Engle（恩格勒）和C.W. J. Granger（格蘭傑）由克曼）和D.McFaddan（麥克法登）、R.F.Engle（恩格勒）和C.W.J.rGanger（格蘭傑）由於在時間序列計量經濟學領域的貢獻而於2003年獲獎。現代計量經濟學（也稱非經典計量經濟學）已經形成了微觀計量經濟學、現代宏觀計量經濟學、金融市場計量經濟學、非參數計量經濟學、平行數據（Panel Data）計量經濟學等分支。
2.計量經濟學在中國得到了迅速發展
計量經濟學作為一門課程，在我國高等院校的經濟學科、管理學科相關專業中開設，已經有20餘年的歷史，它的重要性也逐漸為人們所認識。1998年7月，教育部高等學校經濟學學科教學指導委員會成立，在第一次會議上，討論並確定了高等學校經濟學門類各專業的8門共同核心課程，其中包括《計量經濟學》。目前，計量經濟學課程在我國高校已經普遍開設，教師的水平有了顯著提高，學生的知識基礎，尤其是數學和理論經濟學基礎得到了加強。而應用研究也已經普遍開展，翻開國內主要的經濟類學術期刊，建立計量經濟學模型研究分析中國現實經濟問題，已經成為論文的主體。
更為重要的是，對於計量經濟學在我國經濟學中的地位與作用，已經形成了比較一致的認識。關於中國的主流經濟學是什麼，是馬克思主義政治經濟學還是描述市場經濟運行規律的現代宏觀、微觀經濟學？存在著兩種截然不同的意見。但是，對於以計量經濟學為主要理論方法的經濟數量分析，意見是一致的，應該加以發展與應用。
3.爭論仍然存在
爭論之一是目前中國的經濟研究是否已經「過度數量化」。這一爭論是與關於主流經濟學的爭論相聯繫的。主張以馬克思主義政治經濟學作為中國主流經濟學的學者，在指出「傳統社會主義經濟學在數學方面用得不夠，只注重定性分析而缺少對現實問題的定量分析，這是需要加強」的同時，提出了必須反對「經濟學的過度數學化」傾向。
爭論之二是關於經典計量經濟學理論方法是否已經過時的爭論。這一爭論出現在從事計量經濟學教學與研究的學者內部，是否只有應用現代的複雜的計量經濟學理論方法才具有高水平？是否應該將現代計量經濟學大量引入本科教學之中？
4.本文的目的
本文並不試圖明確地回答上述爭論，只是試圖通過事實給出一些啟示。
所謂事實，就是關於中國的《經濟研究》和美國的《American EconomicReview》（AER）近20餘年發文的統計分析。為什麼選擇這兩份刊物，一是它們分別是各自國家的最權威的經濟學學術刊物，二是它們是綜合性經濟學刊物，反映各自國家的經濟學研究總體水平。
二.《經濟研究》發文統計分析
1.說明
我們對《經濟研究》1984年第1期到2004年第12期刊載的論文進行調研，統計了其中計量經濟學論文的數目，考察這20多年來計量經濟學論文數目的變動趨勢。這裡的計量經濟學論文是指運用了計量經濟學模型方法的嚴格意義上的計量經濟學論文，對於其它的經濟數量分析的論文並沒有統計進去。因為經濟數量分析的範疇很寬泛，《經濟研究》中涉及數量分析的文章數目相當多，如果將它們和嚴格的計量經濟學論文混雜在一起，對於考察計量經濟學在我國的發展情況意義不大。只選擇計量經濟學論文便於我們分析，也是我們的目的所在。
在所謂的「計量經濟學論文」中，包括以計量經濟學理論方法研究為主的論文，更多的是應用計量經濟學模型方法研究某個領域的實際經濟問題。為了方便，簡單統稱為「計量經濟學論文」。
2.數量變化趨勢
圖1顯示了從1984年到2004年每年所發表的計量經濟學論文的數量變化趨勢，從1984年的篇，到2004年的61篇。圖2顯示了從1984年到2004年每年所發表的計量經濟學論文佔全部論文的比例的變化趨勢，從1984年的0%，到2004年的40.4%。
3.理論方法研究與應用研究
將這些計量經濟學論文分為理論方法研究和應用研究兩類。通過對這21年《經濟研究》上刊載的文章的統計分析，關於理論方法的論文數目基本上沒有，所看到的文章都是應用研究的計量經濟學論文，如圖3所示。
4.研究領域分布
將應用計量經濟學論文的研究對象劃分為如下七類：宏觀經濟、金融與金融市場、財政與公共經濟、國際經濟、區域經濟、產業經濟和其它。從1984年到2004年《經濟研究》刊載的計量經濟學論文按應用對象的分析結果見圖4。從圖中可以看出，過去的21年來，《經濟研究》刊載的計量經濟學論文按應用對象劃分，以研究金融與金融市場的為最多，占論文總數目的30%。其次是以宏觀經濟為研究對象，佔24%。然後依次是其它、產業經濟、區域經濟、國際經濟和財政與公共經濟。
5.研究領域變化趨勢
按應用對象對論文數量進行時序分析，可以看出從1984年到2004年，各個不同領域應用計量經濟學模型方法的發展趨勢。
圖5列出的是論文數量處於前四名的研究領域計量經濟學論文的數目變化趨勢。宏觀經濟和金融與金融市場都屬於跳躍式的增長趨勢，研究產業經濟的論文數目也在平緩的增加，但是增長幅度不如前兩者。其它對象的研究在2000年之後進入了高速增長時期，說明計量經濟學應用領域的擴張現象。圖6顯示了論文數量處於後三名的研究領域計量經濟學論文的數目變化趨勢。以財政與公共經濟和國際經濟為研究對象的計量經濟學論文從上個世紀九十年代中後期開始，數量一直維持在比較低的水平上。與此不同的是，研究區域經濟的計量經濟學論文數目近幾年來出現迅速增加的趨勢。
6.應用模型類型分析
將計量經濟學論文應用的模型大致分為如下幾類：經典模型、時間序列分析模型、Panel Data模型、離散被解釋變數模型、受限被解釋變數模型、非參數模型、非線性模型和其它。其中，經典模型又分為經典單方程模型和經典聯立方程模型；時間序列分析模型分為宏觀時間序列分析模型、金融時間序列分析模型和其它時間序列分析模型；Panel Data模型分為宏觀Panel Data模型和微觀Panel Data模型；離散被解釋變數模型分為離散選擇模型和計數數據模型；受限被解釋變數模型分為選擇性樣本模型和持續時間模型；非參數模型分為完全非參數模型和半參數模型；非線性模型分為簡單非線性模型（可化為線性）和複雜非線性模型（不可化為線性）。分類中考慮到但實際沒涉及到的模型最後不再標明。
圖7顯示將1984-2004年全部計量經濟學論文按照模型類型分類的分析結果。經典單方程模型仍然是計量經濟學論文最常用的模型方法，占論文總數的3.8%；其次是宏觀時間序列分析模型，占論文總數的7.2%；位居第三的是金融時間序列分析模型，占論文總數的6.5%；位居第四的離散選擇模型，占論文總數的5.5%；位居第五的是宏觀Panel Data模型和其它模型，都占論文總數的4.8%；排在後面的依次是微觀Panel Data模型、經典聯立方程模型、其它時間序列分析模型、簡單非線性模型、複雜非線性模型和完全非參數模型。
根據模型類型的截面分析結果，將這12種模型類型按論文數量由多到少的順序分成三組。第一組包括經典單方程模型、宏觀時間序列分析模型、金融時間序列分析模型和離散選擇模型。考察使用這4種計量經濟學模型的論文數量在1984年—2004年的變化趨勢，結果見圖8。第二組包括宏觀Panel Data模型、其它模型、微觀Panel Data模型和經典聯立方程模型，結果見圖9。第三組包括其它時間序列分析模型、簡單非線性模型、複雜非線性模型和完全非參數模型，結果見圖10。
三.AER發文統計分析
1.數量變化趨勢
圖11顯示了從1984年到2004年每年AER所發表的計量經濟學論文的數量變化趨勢，從1984年的32篇，到2004年的38篇。圖12顯示了從1984年到2004年每年所發表的計量經濟學論文佔全部論文的比例的變化趨勢，從1984年的23.5%，到2004年的40.4%。
2.理論方法研究與應用研究
將這些計量經濟學論文分為理論方法研究和應用研究兩類。各自的變化趨勢如圖13所示：
3.研究領域分布
同樣將應用計量經濟學論文的研究對象劃分為如下七類：宏觀經濟、金融與金融市場、財政與公共經濟、國際經濟、區域經濟、產業經濟和其它。從1984年到2004年AER刊載的計量經濟學論文按應用對象的分析結果見圖14。從圖中可以看出，過去的21年來，《AER》刊載的計量經濟學論文按應用對象劃分，以研究其它方面內容的為最多，占論文總數目的32%。其次是以宏觀經濟為研究對象，佔27%。然後依次是產業經濟、金融與金融市場、國際經濟、財政與公共經濟和區域經濟。這充分說明，在西方國家，計量經濟學方法的應用領域十分廣泛，已經涉及到社會生活的各個方面，不再僅僅拘泥於對經濟現象的研究和應用。
4.研究領域變化趨勢
按應用對象對論文數量進行時序分析，可以看出從1984年到2004年，各個不同領域應用計量經濟學模型方法的發展趨勢，見圖15和16。
圖15所示的四個研究對象是在分布圖中論文數量處於前四名的研究領域。宏觀經濟和金融與金融市場，表現出跳躍式的上下波動的變化趨勢，研究產業經濟的計量經濟學論文數目穩中有升。對其他問題進行研究的計量經濟學論文數目的增長幅度遠遠超過別的研究對象，而且絕對數量也表現出明顯的優勢。
圖16顯示論文數量處於後三位的研究領域的趨勢變化。
5.應用模型類型分析
將應用模型按照㈡中相同的類型分類，對AER中計量經濟學論文的模型類型進行分析。
圖17顯示將1984-2004年全部計量經濟學論文按照模型類型分類的分析結果。經典單方程模型仍然是計量經濟學論文最常用的模型方法，占論文總數的80.2%；其次是宏觀Panel Data模型，占論文總數的7.4%；位居第三的是離散選擇模型，占論文總數的4.4%；位居第四的是宏觀時間序列模型，占論文總數的3.4%；位居第五的是微觀Panel Data模型，占論文總數的2.8%；排在後面的依次是金融時間序列分析模型、其他時間序列分析模型、經典聯立方程模型、複雜非線性模型、完全非參數模型、簡單非線性模型和其它模型。
根據模型類型的截面分析結果，將這12種模型類型按論文數量由多到少的順序分成三組。第一組包括經典單方程模型、宏觀Panel Data模型、離散選擇模型和宏觀時間序列分析模型。第二組包括微觀PanelData模型、金融時間序列分析模型、其他時間序列分析模型和經典聯立方程模型。第三組包括複雜非線性模型、完全非參數模型、簡單非線性模型和其它模型。分別考察應用這些類型計量經濟學模型的論文數量在1984年—2004年的變化趨勢。圖18、19和20分別顯示3組的統計分析侵蝕。
四.比較分析
對《經濟研究》和AER發文的統計分析結果進行比較分析，不難發現以下現象。
1.關於計量經濟學論文所佔比例
從統計分析中可見，《經濟研究》每年所發表的計量經濟學論文佔全部論文的比例，從1984年的0%，提高到2004年的40.4%；而AER每年所發表的計量經濟學論文佔全部論文的比例，從1984年的23.5%，變化到2004年的40.4%。明顯看出，在中國，計量經濟學的研究與應用，在過去的20餘年中，可以用「飛速」來描述，這是中國經濟學走向科學化與現代化的重要體現。另一方面，2004年《經濟研究》與AER偶然相同的比例（40.4%）告訴我們，計量經濟學應用研究的普及和數量的增長，已經不是，也不應該是我們追求的目標。
2.關於理論方法研究與應用研究
AER刊載的計量經濟學理論方法研究的論文數目比《經濟研究》有一定的增加，但是絕對數量還是遠不及其中刊載的計量經濟學應用研究論文數目。這是與刊物的定位有關，AER和《經濟研究》都是綜合性經濟學理論學術刊物，是以經濟理論和實際經濟問題研究為對象。
如果我們比較一下側重於計量經濟學理論方法研究的同類刊物，例如《數量經濟技術經濟研究》與《Econometrica》，或者《統計研究》與《JASA》，就會發現另外的現象，得到不同的結論。我們選取《數量經濟技術經濟研究》和《Econometrica》2004年刊載的論文為對象，考察理論方法研究的計量經濟學論文佔全部計量經濟學論文的比例。從表1中可以看出，具有相同性質的兩本刊物，都應該側重於計量經濟學理論方法研究，但是，《數量經濟技術經濟研究》中純計量經濟學理論方法研究的論文只佔全部計量經濟學論文的0.9%。《Econometrica》中純計量經濟學理論方法研究的論文數量也不多，佔全部計量經濟學論文的20.9%，但遠超過《數量經濟技術經濟研究》。同時，我們也注意到，在《Econometrica》的應用研究論文中，也十分重視理論方法的發展和創新，如果將包括理論方法發展和創新的計量經濟學應用研究論文也統計在理論方法研究之中，那麼，《數量經濟技術經濟研究》與它的差距將更大。
3.關於應用研究領域
在AER和《經濟研究》中，計量經濟學應用研究論文按照應用領域分類，論文數量處於前四名的研究領域都是宏觀經濟、金融與金融市場、產業經濟和其它。但是其中有兩個明顯的差異。一是關於金融市場的研究，在《經濟研究》中占第1位（30%），而在AER中只佔第4位（14%）。為什麼？固然有《經濟研究》在錄用稿件時的取向問題，以及我國高水平的金融類刊物短缺的問題；但是，不可否認，在我國計量經濟學應用研究中，確實存在「金融市場過熱」的傾向。二是關於「其它」領域的研究，在《經濟研究》中占第3位（18%），而在AER中佔據第1位（33%）。「其它」領域中內容廣泛，基本上是經濟與社會交叉的領域，例如就業、分配與公平、福利、衛生、環境、信用、家庭與個人選擇行為等。顯然，這些領域應該受到計量經濟學研究更多的關注。可喜的是，2000年以來，《經濟研究》中「其它」領域的研究論文迅速上升，到2004年已經佔據第1的位置。但是「金融市場過熱」的現象仍在繼續。
4.關於應用模型類型
一個共同的現象是，經典單方程模型仍然是計量經濟學應用研究最常用的模型方法，在《經濟研究》中占論文總數的63.8%，在AER中佔80.2%，而且這一趨勢始終保持著。也許在《Econometrica》類刊物中，已經很少見到單純經典單方程模型的論文了，但是對於應用研究來講，結論是明確的。
佔據第二位的應用模型類型，在《經濟研究》中是時間序列分析模型，為13.6%，包括宏觀時間序列分析模型（占論文總數的7.2%）和金融時間序列分析模型（占論文總數的6.5%）。在AER中是PanelData模型，為10.2%，包括宏觀Panel Data模型（占論文總數的7.4%）和微觀Panel Data模型（占論文總數的2.8%）。
五.啟示與結論
1.重在提高計量經濟學研究的水平
比較分析告訴我們，計量經濟學應用研究的普及和數量的增長，已經不是，也不應該是我們追求的目標。而水平和質量的提高，是我們目前及今後應該著力追求的。我們正在進行的關於計量經濟學應用研究論文中發生錯誤的調查分析，說明在水平與質量方面，問題相當嚴重。一是整體水平偏低，可以說，在《經濟研究》上發表的計量經濟學論文，極少有達到可以被AER接受的水平；而且，完全沒有錯誤或者問題的論文數量不多。
2.什麼是計量經濟學應用研究的高水平？
在AER發表的論文中，經典單方程模型被廣泛應用，其比例甚至超過《經濟研究》，這是我們所沒有料到的。前面又提到，AER發表的論文，其水平和質量遠高於《經濟研究》，這是否矛盾？從表面上看是矛盾的，但是在詳細閱讀論文後發現，實際上存在一個標準，即什麼是計量經濟學應用研究的高水平？
從AER的應用研究論文中不難發現，儘管最後採用的是經典單方程模型，但是更多的篇幅被放在理論模型是如何被導出的，如何進行研究對象的行為分析以決定哪些因素應該被考慮，如何從實際出發選擇合適的變數來表徵這些因素，如何通過各種途徑收集、驗證和處理樣本觀測值，如何從經濟意義上解釋模型的估計結果，等等。正是從這些方面體現了計量經濟學應用研究的高水平。
3.在計量經濟學教學中仍然應該以經典模型作為重點
既然在應用研究中仍然廣泛應用經典單方程模型，那麼，學校的計量經濟學教學，尤其是本科生計量經濟學中級課程的教學，應該堅持「以經典為主，適當引入現代」的原則，以經典單方程模型理論方法為主要內容。除了從應用角度考慮外，從理論方法的角度，經典單方程模型理論方法是經典聯立方程模型理論方法和所有現代計量經濟學理論方法的基礎，基礎不牢固，後續的也學不好。
但是，在經典單方程模型理論方法的教學中，不能僅局限於傳統的模型估計與檢驗。模型的概率論基礎、模型的設定理論、虛擬變數問題、滯後變數問題、穩定性問題等都應該作為不可缺少的內容。
4.在現代計量經濟學理論方法中，應該重視時間序列分析模型和Panel Data模型
從比較分析中發現，宏觀和微觀兩個層次上的時間序列分析模型和PanelData模型，是所有現代計量經濟學模型中應用最多的，可以從需要和可能兩個方面發現其必然性。從需要的角度，用單位根檢驗和協整分析理論方法研究宏觀經濟變數之間的關係，金融市場時間序列分析，區域經濟發展的差異與協調分析等，都是經濟研究中的熱點；從可能的角度，數據的可得性起決定作用。宏觀經濟變數（包括區域經濟變數）的時間序列數據和金融市場的時間序列數據，是最容易獲得的數據。相反，儘管家庭和個人的選擇行為研究十分重要，但是它需要大量的關於家庭和個人的調查數據，並不是研究者個人可以解決的。
5.逐步將計量經濟學理論方法應用於更廣泛的經濟社會領域
在西方，計量經濟學理論方法已經被應用於更廣泛的經濟社會領域，這是我們已經了解的。1992年諾貝爾經濟學獎獲得者貝克爾，在社會經濟學（例如婚姻經濟學、種族經濟學等）領域研究中廣泛採用計量經濟學模型方法，1993年諾貝爾經濟學獎獲得者福格爾和諾斯，將計量分析用於經濟史研究，就是最成功的例子。但是，在AER20餘年的發文中，「其它」領域的研究佔據第1位，在所有計量經濟學論文中佔1/3，這仍然使我們感到意外。這仍然可以從需要和可能兩個方面發現其原因。當經濟發展到一定水平，更多的社會問題和矛盾會越來越突出，而這些社會問題往往與經濟有某種聯繫，當然就會吸引經濟學家們的注意力。另外，數據的積累也為計量經濟學模型方法在這些領域的應用提供了可能。
在《經濟研究》中，雖然「其它」領域的研究在所有計量經濟學論文中也佔18%，到2004年已經佔30%。但是具體考察後發現，這些論文的「社會性」並不強，基本上屬於在應用領域分類中沒有明確提出的，但是仍然屬於「經濟」範疇的領域，例如收入分配、企業研究等。所以，逐步將計量經濟學理論方法應用於更廣泛的經濟社會領域，促進社會問題研究的科學性，仍然是我們的一個著力點。
6.數量經濟學專業的教師和博士研究生應該加強計量經濟學理論方法研究與創新
儘管應用研究仍然是計量經濟學研究最主要的任務，現在是這樣，將來也是這樣。儘管經典單方程模型仍然是最主要的應用模型，現在是這樣，將來也是這樣。但是，我們沒有任何理由忽視計量經濟學理論方法研究與創新，尤其對於數量經濟學專業的教師和博士研究生，更應該以此為己任。
從《經濟研究》發文中注意到，計量經濟學論文的作者群已經相當廣泛，其中真正屬於數量經濟學專業的只是極少數。那麼就提出一個問題，當成熟的計量經濟學模型方法已經被所有經濟學、管理學各專業人才掌握並應用時，數量經濟學作為一個獨立的學科，它存在的必要性在哪裡？數量經濟學專業的研究方向和對象是什麼？毫無疑問，加強計量經濟學理論方法研究與創新，就是加強和發展數量經濟學。（完）
文章來源：《21世紀數量經濟學》2005年第6卷（本文僅代表作者觀點）
本篇編輯：任佳寧
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